مؤشر ATR بلغة بسيطة و عملية

تقديم مؤشر ATR و تعلم كيفية دمجه مع الإستراتيجية الشخصية

يعد مؤشر ATR أداة أساسية في التحليل الفني الذي يساعد المتداولين على تحقيق أقصى قدر من الربح. يوفر هذا المؤشر معلومات قيمة عن تقلبات السوق و يحدد نقاط الدخول و الخروج الأكثر ربحية. في هذه المقالة، يتم تقديم المحتوى التالي:

ما هو ATR؟

مؤشر ATR (Average True Range) هو أداة تحليل فني تم تطويرها بواسطة J. Wells Wilder Jr. تم تقديم هذا المؤشر في كتاب "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية" عام ۱۹۷۸. تم تصميم ATR لقياس تقلب زوج العملات عن طريق حساب متوسط النطاق بين الأسعار المرتفعة و المنخفضة خلال فترة زمنية محددة.

كيف يتم حساب ATR؟

لحساب ATR، يجب عليك مراعاة النطاق الحقيقي True) Range (لزوج العملات. النطاق الفعلي هو أعلى قيمة رقمية بين الخيارات التالية:

• الفرق بين سعر السقف والأرضية للشمعة الحالية
• الفرق بين سعر سقف الشمعة الحالية و سعر إغلاق الشمعة السابقة
• الفرق بين سعر الحد الأدنى للشمعة الحالية و سعر إغلاق الشمعة السابقة

ثم، لحساب ATR، يتم أخذ المتوسط بين النطاقات الفعلية التي تم الحصول عليها في عدد الفترات المحددة. عادةً، في الفوركس، يستخدم معظم المتداولين الفترة الرابعة عشرة لهذا المؤشر، ولكنها يمكن أن تتغير وفقًا لاستراتيجية المتداول في أطر زمنية مختلفة.

لماذا يعد ATR مهمًا؟

يوفر ATR للمتداولين رؤى قيمة حول تقلبات زوج العملات. من خلال فهم مستوى التقلبات، يمكن للمتداولين تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك. يمكن أن يساعد ATR في تحديد المكان المناسب لأوامر إيقاف الخسارة (stop loss) و مناطق جني الأرباح. كما يمكن لهذه الأداة أن تساعد في تحديد فرص التداول و تقييم المخاطر المرتبطة بزوج عملات معين.

تأكد من قراءة: أهم أزواج العملات و رموز سوق الفوركس

استخدام ATR في تداول الفورکس

يمكن للمتداولين استخدام مؤشر ATR في استراتيجية التداول الخاصة بهم بطرق مختلفة. و تشمل هذه الأساليب:

• الحد من الخسارة و حفظ مناطق الربح على أساس التقلبات
• تحديد الفرص التجارية
• تقييم المخاطر
• تأكيد الاتجاه

سنوصف كل من هذه الطرق المذكورة أدناه.

الحد من الخسارة وحفظ مناطق الربح بناءً على التقلبات: يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات إيقاف الخسارة و جني الأرباح بناءً على التقلب الحالي لزوج العملات. عندما تكون التقلبات مرتفعة، يمكننا تعيين وقف الخسارة و جني الأرباح لمنع التوقف المبكر و جني الأرباح، على التوالي. على العكس من ذلك، في الفترات ذات التقلبات المنخفضة، يجب وضع أوامر إيقاف الخسارة و أخذ الربح عند نقاط أقرب و تكون متوافقة مع مؤشر ATR. كما ترون في الصورة أدناه، كانت الفترة بين الرقمين ١ و ٢ متقلبة، و يظهر مؤشر ATR أيضًا هذا التذبذب بشكل جيد مع اتجاهه الصعودي. لكننا نرى الفترة بين الرقمين ٢ و ٣ من الشموع كنطاق، و يتحقق مؤشر ATR أيضًا من ذلك من خلال اتجاهه الهبوطي.

تحديد فرص التداول: يمكن أن يساعد ATR في تحديد فرص التداول من خلال إيلاء اهتمام خاص للفترات المتقلبة. يمكن للمرء استخدام ATR لتحديد فترات الاختراق و الخروج من النطاق أو التغيرات الكبيرة في الأسعار. يمكن للمتداولين الانتظار حتى يتجاوز السعر مستوى ATR أو أقل منه قبل الدخول في التداول.

تقييم المخاطر: من خلال فهم تقلب زوج العملات، يمكن للمتداولين تقييم المخاطر المرتبطة بتجارة معينة. تشير قيمة ATR الأعلى إلى تقلبات أكبر و مخاطر أعلى محتملة. يمكن للمتداولين تعديل حجم مركزهم أو عدم التداول لإدارة المخاطر و رأس المال بشكل فعال خلال الفترات المتقلبة.

تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد الاتجاه. عندما تزيد قيمة ATR، فإنه يظهر تعزيز الاتجاه الحالي، مما يشير إلى احتمال أكبر للاختراق) (Breakoutأو استمرار الاتجاه. على العكس من ذلك، قد يشير الانخفاض في قيمة ATR إلى ضعف الاتجاه أو سوق هبوطي أو محايد قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه. النظر بعناية في الرسم البياني أدناه.

تأكد من قراءة: ما هو السوق المتجه أو المحايد؟

حدود ATR

في حين أن ATR يعد أداة قيمة لتحليل تقلبات الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الفوركس ، إلا أن له حدوده. يعتمد ATR، مثل المؤشرات الأخرى بما في ذلك MACD وRSI، على البيانات السابقة و قد لا يتنبأ بدقة بالتقلبات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوفر ATR معلومات حول اتجاه حركة السعر و يقيس فقط مقدار التقلبات.

تأكد من قراءة: مؤشر القوة النسبية (RSI) مع تطبيقه في التحليل الفني

مثال على التداول في سوق الفوركس باستخدام ATR

لنأخذ مثالاً لفهم كيفية استخدام ATR في تداول الفوركس. لنفترض أن أحد المتداولين يريد تداول زوج العملات EUR/USD. يقرر المتداول استخدام مؤشر ATR لمدة ١٤ يومًا. كما ترون في الشكل أدناه، فإن قيمة ATR لزوج العملات EUR/USD هي ١٦ نقطة . يقرر المتداول تعيين أمر وقف الخسارة مرتين من قيمة ATR، والتي ستكون ٣٢ نقطة. يقرر المتداول أيضًا تعيين أمر توفير الربح بمقدار ضعف قيمة ATR، والتي ستكون ٣٢ نقطة. عندما يدخل المتداول في صفقة شراء، فإنه يحدد أمر إيقاف الخسارة بمقدار ٣٢ نقطة أقل من سعر الدخول وأمر إيقاف الربح عند ٣٢ نقطة فوق سعر الدخول. يقوم المتداول بمراقبة التداول وعندما يصل السعر إلى الربح المستهدف، يقوم بإغلاق التداول ويحقق ربحًا قدره ٣٢ نقطة.

تأكد من قراءة: ما هي النقطة في الفوركس؟ (حساب التغيرات في أزواج العملات، الربح والخسارة في أزواج العملات بالنقطة)

ملخص

ATR هي أداة قوية يمكنها مساعدة متداولي الفوركس على تحقيق أقصى قدر من الربح من خلال توفير رؤى قيمة حول تقلبات السوق. من خلال فهم ATR و استخدامه بشكل فعال، يمكن للمتداولين تحديد أهداف ربح واقعية و مناطق وقف الخسارة، و تحديد أزواج العملات المتقلبة، و اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. و مع ذلك، فإن الجمع بين ATR و مؤشرات أخرى، و تحديد فترة ATR، و استخدام المؤشر على حساب اختباري أو تجريبي أمر ضروري لتحسين استراتيجيات التداول. من خلال المعرفة و التطبيق المناسبين، يمكن للمتداولين استخدام قوة ATR لزيادة نجاحهم في التداول.