ما هي العلاقة بين معدل الفوز (win Rate) و المخاطرة للمكافأة؟

تحليل المزيج المثالي من معدل الفوز و نسبة المخاطرة إلى المكافأة

يعد معدل الربح (Win Rate)و المخاطر/المكافأة (Risk/Reward) مكونات مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال للمتداولين. يعتقد معظم المتداولين المبتدئين أنه إذا كانت لديهم صفقات رابحة أكثر من الصفقات الخاسرة، فسوف يحققون ربحًا من خلال استراتيجية التداول الخاصة بهم. و مع ذلك، فإن الصفقات الرابحة لا تؤدي دائمًا إلى الأرباح. علاوة على ذلك، سنشرح المحتويات التالية:

نسبة الربح و الخسارة (Win Rate)

يركز معظم المتداولين على معدل الفوز(Win Rate). قد يكون من المغري للغاية بالنسبة للمتداول أن يصل إلى مرحلة يكاد يفوز فيها بمعظم الصفقات. على الرغم من أن الأمر يبدو منطقيًا، إلا أن تحقيق معدل فوز مرتفع لا يعني بالضرورة أنك ستكون متداولًا ناجحًا أو مربحًا. يوضح معدل الفوز عدد الصفقات التي ربحتها من إجمالي صفقاتك. على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء خمس عمليات تداول في اليوم و ربحت ثلاثة، فإن معدل فوزك اليومي هو ثلاثة من أصل خمسة، أو ۶۰٪.

أيضًا، إذا كان هناك ۲۰ يوم تداول في الشهر وربحت 60 صفقة من أصل ۱۰۰، فإن معدل فوزك الشهري هو ۶۰%.

للوهلة الأولى، قد تبدو نسبة الربح إلى الخسارة التي تزيد عن ۵۰% مفيدة، ولكنها ليست علامة أكيدة على النجاح. قد تربح، ولكن إذا كانت خسائرك تساوي أكثر من مكاسبك، فلن تحقق ربحًا. لنفترض أن أحد المتداولين قد فاز بـ ۶ صفقات من أصل ۱۰ في زوج عملات رئيسي ولكنه ربح نقطة واحدة في كل صفقة فائزة و خسر نقطتين في كل صفقة خاسرة. على الرغم من أن هذا المتداول أغلق ۶۰% من صفقاته بالربح، إلا أنه في النهاية حقق ربحًا بستة نقاط و خسارة بثماني نقاط، و خسر نقطتين من رصيد حسابه في إجمالي ۱۰ صفقات.

لذلك، بالنظر إلى أن نسبة الربح إلى الخسارة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى ربحية المتداول، فيجب عليه تضمين عنصر آخر، و هو نسبة المخاطرة إلى المكافأة، في استراتيجية إدارة رأس المال الخاصة به.

نسبة المخاطرة/المكافأة(Risk/Reward)

يتم حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة (R/R) عن طريق قسمة مبلغ الربح الذي تتوقع كسبه في التجارة (حد الربح) على مبلغ الخسارة الذي تتوقعه لتلك التجارة (وقف الخسارة). لذلك، في هذه الصيغة، يتم الحصول على النسبة الدقيقة للمكافأة إلى المخاطرة، لكنهم غالبًا ما يستخدمون مصطلح نسبة المخاطرة إلى المكافأة. ينجذب معظم المتداولين نحو إجراء صفقات شراء أو بيع سريعة باستخدام التحليلات و الإشارات قصيرة المدى. لذلك، كقاعدة عامة، كل معاملة لها أمر وقف الخسارة. يحدد أمر وقف الخسارة (Stop losss ) عدد الدولارات أو النقاط التي تريد المخاطرة بها على زوج من العملات أو السلع.

على فرض أنك اخترت أفضل وسيط لتداول الذهب و أن تكاليف السبريد و العمولة ضئيلة، فأنت على استعداد للمخاطرة بدولار واحد و الدخول في صفقة شراء بسعر ١٩٠٠ دولار و تعيين وقف الخسارة عند سعر ١٨٩٩ دولارًا. المخاطر الخاصة بك ثابتة على دولار واحد، ولكن يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار الربح المحتمل في هذه التجارة لقبول هذه المخاطرة. عندما تعتبر ١٩٠١ هو السعر المستهدف، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة ستكون ٢، و هو ما يبدو شرطًا مقبولاً في استراتيجيات إدارة رأس المال.

و مع ذلك، لا يمكن أن تضمن نسبة R/R نجاحك. لنفترض أنك ربحت ٣٠% فقط من تداولاتك.

و نتيجة لذلك، من بين ١٠ صفقات، سيكون لديك ربح قدره ٦ دولارات و خسارة ٧ دولارات، و ستظل تخسر دولارًا واحدًا.

العلاقة بين معدل الربح و المخاطرة إلى المكافأة

يجب على المتداولين تحقيق التوازن بين معدل الفوز و المخاطرة مقابل المكافأة. كما ناقشنا في الأمثلة أعلاه، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة منخفضة جدًا، فإن معدل الربح المرتفع لا معنى له، و أيضًا إذا كان معدل الفوز منخفضًا جدًا، فقد لا يكون لنسبة المخاطرة إلى المكافأة المرتفعة أي معنى، و في كلتا الحالتين يؤدي إلى خسائر كونك متداولاً . فكر في إحدى الاستراتيجيات التالية:

• إذا كان لديك معدل فوز مرتفع، فقد تكون مخاطر المكافأة أقل. أنت تحقق أرباحًا بمعدل فوز ٦٠% و نسبة مخاطرة إلى مكافأة قدرها ١ . الآن، ستحصل على المزيد من الأرباح بمعدل فوز ٦٠% و نسبة مخاطرة إلى مكافأة عالية.
• إذا كان لديك معدل فوز يبلغ ٥٠% أو أقل، فيجب أن تكون تداولاتك الفائزة أعلى من تداولاتك الخاسرة. إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة أعلى من ١.٥، فيمكنك تحقيق الربح بمعدل فوز يبلغ ٤٠%.

النسب الشخصية المثالية

و بما أن متداولي الفوركس يتداولون في مجموعة متنوعة من الظروف، فيجب عليهم البحث عن إستراتيجية ستفوز بما لا يقل عن ٤٠-٧٠٪ من الوقت. من الصعب جدًا الفوز بنسبة مئوية أعلى من ٧٠، و تشير النسبة المئوية الأقل من ٤٠ إلى استراتيجية تداول ضعيفة.

اقرأ المزيد: ما هي استراتيجية التداول؟ خطوات لبناء استراتيجية تداول ناجحة في الفوركس

يتيح معدل الفوزwin Rate هذا المرونة في نسبة المخاطرة إلى المكافأة. حاول أن تجعل ربحك أكبر قليلاً من خسارتك. يجب أن يكون الحد الأدنى للربح حوالي ١.٥ مرة أكثر من مخاطر التداول، مما يعني أنه إذا خسرت دولارًا عن طريق إيقاف الصفقة، فيجب أن تحقق صفقتك المستهدفة ربحًا لا يقل عن ١.٥ دولار. مع نسبة R/R هذه، من المحتمل أن تظل مربحًا حتى لو فزت بنسبة ٤٠% من تداولاتك.

ملخص

يجب على المتداولين تقييم جودة مكاسبهم و خسائرهم. الجودة في التداول تعني النظر في معدل الربح، و نسبة المخاطرة إلى المكافأة، و عدد الصفقات الخاسرة، و المخاطر المقبولة عند الدخول في صفقة شراء أو بيع. يتم إنشاء التوازن بين معدل الربح و نسبة المخاطرة إلى المكافأة من خلال النظر في جميع هذه المكونات، و هو أمر مهم لنجاح المتداول. تعتمد مجموعتك المثالية على أسلوب التداول الخاص بك. تذكر أنك لا تحتاج إلى Win rate مرتفع جدًا أو Risk/Reward لتكون ناجحًا. أخلق التوازن و أسعى لتحقيق الاستقرار.