مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس است. استفاده این ابزار ساده است و می تواند بینش ارزشمندی را در مورد تحلیل بازار ارائه دهد. با این حال، مانند هر اندیکاتور دیگری، میانگین متحرک هم می تواند به اشتباه تفسیر شود و منجر به اشتباهات پرهزینه شود. در این مقاله، به صورت کامل و جامع موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

فهرست مطالب

مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک(Moving Average) یک اندیکاتور تکنیکال رایج است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی خاص محاسبه می کند. این ابزار مفید لقب متحرک را یدک می کشد زیرا به طور مداوم با گرفتن داده های جدید و حذف داده های قدیمی تر به روز می شود و شرایط فعلی بازار را منعکس می کند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه با در نظر گرفتن میانگین قیمت یک جفت ارز در 50 روز گذشته محاسبه می شود.

انواع مووینگ اوریج

انواع مختلفی از میانگین متحرک در معاملات فارکس استفاده می شود. رایج ترین آنها عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• میانگین متحرک وزنی (WMA)

انتخاب نوع میانگین متحرک به سبک و ترجیح معامله گر بستگی دارد. در ادامه هر کدام را به تفصیل شرح خواهیم داد.

میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده ابتدایی ترین شکل میانگین متحرک است. با گرفتن مجموع قیمت های بسته شدن یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر از میانگین متحرک 50 روزه استفاده می کنید، SMA با جمع کردن قیمت های بسته شدن جفت ارز در 50 روز گذشته و تقسیم آن بر 50 محاسبه می شود. مزیت استفاده از میانگین متحرک ساده این است که محاسبه و درک آن آسان است. با این حال، واکنش به تغییرات قیمت در مقایسه با سایر انواع میانگین متحرک می تواند کندتر باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی شکل پیچیده تری از میانگین متحرک است. به داده های قیمت اخیر وزن بیشتری می دهد و در مقایسه با میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت حساس تر می شود. فرمول محاسبه EMA شامل استفاده از یک ضریب است که به داده های قیمت اخیر وزن بیشتری می دهد. به عنوان مثال، اگر از 50EMA روزه استفاده می کنید، ضریب 038/0 = (1+50)/2 خواهد بود. مقدار EMA فعلی با گرفتن قیمت بسته شدن جفت ارز برای روز جاری، ضرب آن در ضریب و افزودن آن به EMA روز قبل ضرب در (1 – ضریب) محاسبه می شود. مزیت استفاده از EMA این است که نسبت به میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس تر است. با این حال، می تواند فرارتر باشد و ممکن است سیگنال های نادرست بیشتری تولید کند.

میانگین متحرک وزنی (WMA): میانگین متحرک وزنی شکل دیگری از میانگین متحرک است که به داده های اخیر قیمت وزن بیشتری می دهد. با این حال، از یک طرح وزنی متفاوت در مقایسه با EMA استفاده می کند. به جای استفاده از ضریب، وزنی را به هر نقطه داده قیمت بر اساس موقعیت آن در سری زمانی اختصاص می دهد. به عنوان مثال، اگر از 50WMA روزه استفاده می کنید، وزن آخرین روز 50، وزن دومین روز اخیر 49 و به همین صورت ادامه دار خواهد بود. مقدار فعلی WMA با گرفتن مجموع حاصلضرب هر قیمت پایانی و وزن متناظر آن و تقسیم آن بر مجموع وزن ها محاسبه می شود. مزیت استفاده از WMA این است که به داده های قیمت اخیر وزن بیشتری می دهد و در مقایسه با میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. با این حال، می تواند فرارتر باشد و ممکن است سیگنال های نادرست بیشتری تولید کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در معاملات فارکس

میانگین متحرک را می توان به روش های مختلفی برای کمک به تحلیل بازار و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کرد. در اینجا چند استراتژی متداول در مورد این اندیکاتور آورده شده است:

• شناسایی روند
• سطوح حمایت و مقاومت
• تقاطع چند میانگین متحرک

در ادامه مقاله می توانید تشریح این استراتژی ها را مطالعه کنید.

شناسایی روند: میانگین متحرک می تواند به شناسایی روند کلی در بازار فارکس کمک کند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالاتر از خط میانگین متحرک باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است، در حالی که قیمت های زیر خط میانگین متحرک نشان دهنده یک روند نزولی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود به معاملات در جهت روند استفاده کنند و احتمال یک معامله موفق را افزایش دهند.

حتما بخوانید: بازار روند دار و رنج یا خنثی چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت: میانگین های متحرک می توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند و زمینه را برگشت روند روند فراهم کنند. برای مثال، اگر قیمت از پایین به میانگین متحرک بلندمدت نزدیک شود، می تواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند و فرصت خرید را فراهم کند. برعکس، اگر قیمت از بالا به میانگین متحرک نزدیک شود، می تواند به عنوان یک سطح مقاومتی عمل کند و یک فرصت فروش بالقوه را نشان دهد.

تقاطع چند میانگین متحرک: یکی دیگر از استراتژی های محبوب استفاده از تقاطع میانگین متحرک ها است. این روش زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، مانند مووینگ اوریج 50 روزه، از میانگین متحرک بلندمدت‌تر، مانند مووینگ اوریج 200 روزه، از بالا یا پایین‌ عبور کند. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت بالا عبور می کند، سیگنال صعودی تولید می شود که نشان دهنده یک روند صعودی بالقوه است. برعکس، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت پایین عبور می‌کند، سیگنال نزولی تولید می‌شود که نشان‌دهنده یک روند نزولی بالقوه است.

اشتباهات رایج در استفاده از مووینگ اوریج

در این بخش، برخی از اشتباهات رایج معامله گران فارکس را در هنگام استفاده از میانگین متحرک و نحوه اجتناب از آنها بررسی خواهیم کرد. این اشتباهات عبارتند از:

• انتخاب نوع اشتباهی از میانگین متحرک
• استفاده از تعداد زیاد میانگین متحرک
• استفاده از میانگین های متحرک به عنوان اندیکاتور مستقل
• نادیده گرفتن تایم فریم
• عدم تنظیم میانگین های متحرک

حال هر مورد از این اشتباهات را تشریح و راه حل رفع آن را بیان خواهیم کرد.

انتخاب نوع اشتباهی از میانگین متحرک: اولین اشتباه معامله گران هنگام استفاده از میانگین متحرک، استفاده از نوع اشتباه میانگین متحرک است. همانطور که بالاتر ذکر شد، سه نوع میانگین متحرک وجود دارد: ساده، نمایی و وزنی. معامله گران اغلب از میانگین متحرک اشتباه برای شرایط فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر بازار بی ثبات و در حال دستکاری است، معامله گران باید از SMA استفاده کنند، زیرا به تغییرات اخیر قیمت وزن بیشتری نمی دهد. با این حال، اگر بازار روند مشخصی داشته باشد، EMA یا WMA ممکن است مناسب تر باشد زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد.

استفاده از تعداد زیاد میانگین متحرک: یکی دیگر از اشتباهات رایج معامله گران استفاده از میانگین متحرک های زیاد است. در حالی که به نظر می رسد استفاده از میانگین های متحرک متعدد بینش بیشتری را در مورد روند بازار ارائه می دهد، اما در واقع می تواند منجر به سردرگمی و سیگنال های نادرست شود.

معامله گران باید حداکثر از دو یا سه میانگین متحرک استفاده کنند. اولین میانگین متحرک باید یک میانگین متحرک کوتاه مدت باشد، مانند یک 20EMA دوره ای، تا بینشی در مورد روندهای کوتاه مدت ارائه دهد. میانگین متحرک دوم باید یک میانگین متحرک بلندمدت باشد، مانند 50SMA دوره ای ، تا بینشی از روندهای بلندمدت ارائه دهد. معامله گران همچنین می توانند از میانگین متحرک سوم، مانند 200SMA دوره ای، به عنوان خط سیگنال برای تأیید روند استفاده کنند.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان اندیکاتور مستقل: میانگین متحرک هرگز نباید به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال مستقل استفاده شود. آنها باید همراه با سایر اندیکاتورها مانند اسیلاتور و خطوط روند استفاده شوند تا تحلیل جامع تری از روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، معامله گران می توانند از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تأیید روند نشان داده شده توسط میانگین متحرک استفاده کنند. اگر میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده روند صعودی باشد، اما RSI در محدوده خرید بیش از حد باشد، ممکن است نشانه‌ای از این باشد که بازار در انتظار اصلاح قیمتی است.

نادیده گرفتن تایم فریم: معامله‌گران معمولاً هنگام استفاده از میانگین‌ متحرک اشتباه می‌کنند که تایم فریم را نادیده می‌گیرند. میانگین های متحرک بسته به تایم فریم مورد استفاده می توانند سیگنال های مختلفی را ارائه دهند.

به عنوان مثال : SMA 50 در نمودار روزانه ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد، اما 50SMA در نمودار 5 دقیقه ای ممکن است نشان دهنده روند نزولی باشد.معامله گران باید همیشه در هنگام استفاده از میانگین متحرک، تایم فریم را در نظر بگیرند. آنها همچنین باید از تایم فریم های متعدد برای تایید روند استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 20EMA دوره ای نشان دهنده یک روند صعودی در نمودار 1 ساعته است، اما 20EMA دوره ای نشان دهنده روند نزولی در نمودار 15 دقیقه است، معامله گران باید محتاط باشند و قبل از انجام معامله منتظر تایید باشند.

حتما بخوانید: تایم فریم در معاملات فارکس چیست؟ بهترین تایم فریم برای معاملات

عدم تنظیم میانگین های متحرک: در نهایت، معامله گران اغلب اشتباه می کنند که میانگین متحرک را برای جفت ارزی که معامله می کنند، تنظیم نمی کنند. جفت ارزهای مختلف سطوح نوسان متفاوتی دارند، بنابراین استفاده از میانگین های متحرک یکسان برای همه جفت ارزها می تواند منجر به سیگنال های نادرست شود. معامله گران باید میانگین متحرک را برای جفت ارزی که معامله می کنند تنظیم کنند. به عنوان مثال، یک 20EMA دوره ای ممکن است برای یک جفت ارز پرنوسان مانند GBP/JPY خوب عمل کند، اما یک 30EMA دوره ممکن است برای یک جفت ارز با نوسان کمتر مانند EUR/USD مناسب تر باشد.

ترید با تقاطع طلایی و مرگ(Golden and Death cross)

تقاطع طلایی و مرگ سیگنال‌های بسیار نادر اما قدرتمندی هستند که معامله‌گران روی آنها حساب ویژه ای باز می کنند. این رویدادها زمانی رخ می دهند که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت با هم تلاقی می کنند.

هر دو سیگنال تقاطع طلایی و مرگ برخی از بدترین رکودهای اقتصادی قرن بیستم را پیش بینی کرده اند. به عنوان مثال، تقاطع مرگ، بازارهای نزولی را در سال‌های 1929، 1938، 1974 و 2008 پیش‌بینی کرد. وقتی در مورد کریپتوها صحبت می‌شود، این سیگنال ها بسیار محبوب هستند زیرا بر قدرت روند تأکید می‌کنند.

تقاطع طلایی: تقاطع طلایی زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت بالا عبور می کند. این اتفاق به معامله گران سیگنال می دهد که می توانند انتظار یک حرکت صعودی قوی را داشته باشند. در این استراتژی معامله گران از مووینگ اوریج ۵۰ دوره ای و 200 دوره استفاده می کنند.

همانطور که در تصویر دیده می شود و با رنگ سبز مشخص شده است، یک تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین در مارس 2019 رخ داد که نشان دهنده حرکت قوی به سمت صعودی و دور شدن از کف 3122 دلار است. از 12 مارس 2019، قیمت بیت کوین تا 260 درصد افزایش یافت و از 3859 دلار تا نزدیک به 14000 دلار در 26 ژوئن رسید. تقاطع طلایی هنگام تحلیل تایم فریم های طولانی مدت دقیق تر است.

تقاطع مرگ: تقاطع مرگ کاملاً مخالف تقاطع طلایی است و زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت رو به پایین عبور می کند. معامله گران از میانگین متحرک 50 دوره ای و 200 دوره ای استفاده می کنند. همانطور که در تصویر مشاهده می شود، BTC در 30 مارس 2018 شرایط نزولی شدیدتری را نشان می دهد، زیرا میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه رو به پایین عبور کرد.

پس از این تلاقی ، قیمت بیتکوین 54 درصد کاهش یافت، یعنی از 6850 دلار تا 15 دسامبر به 3122 دلار رسید. تقاطع مرگ زمانی که از تایم فریم های طولانی‌تر استفاده می‌کنیم، دقیق تر است.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از  ۲۰۰SMA دوره ای

میانگین متحرک 200 دوره ای ابزار مهمی برای معامله گران و تحلیلگران بازار برای تعیین روند کلی بازار است. در این بخش استراتژی های زیر برای استفاده از این ابزار را مطرح می کنیم.

• استراتژی SMA ساده
• ترید با شکست (Breakout)
• ترید با خط روند (Trendline)

در ادامه به تشریح این استراتژی ها همراه با ذکر مثال می پردازیم.

استراتژی SMA ساده: این روش یکی از ساده ترین استراتژی هاست که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. اکثر معامله گران فکر می کنند برای کسب درآمد از بازار باید از استراتژی های پیچیده پیروی کنند زیرا کسب درآمد از بازار بسیار سخت است. این درست نیست؛ شما می توانید با استفاده از استراتژی های معاملاتی ساده درآمد کسب کنید.

برای خرید

۱ - به دنبال یک روند صعودی باشید.

۲ - منتظر بمانید SMA به زیر قیمت حرکت کند.

۳ - حد ضرر را زیر کف قبلی قرار دهید.

۴ - تارگت اول را سقف قبلی در نظر بگیرید.

تصویر زیر نشان دهنده معامله خرید در جفت EURJPY است.

برای فروش

۱ - به دنبال یک روند نزولی باشید.

۲ - وقتی SMA از قیمت بالاتر رفت، اقدام به فروش کنید.

۳ - حد ضرر را بالای سقف قبلی قرار دهید.

۴ - تارگت اول را کف قبلی در نظر بگیرید.

تصویر زیر نشان دهنده معامله فروش در جفت ارز EURJPY است.

ترید با شکست (Breakout): در یک بازار رونددار، زمانی که قیمت یک سطح اصلی را می‌شکند و بالاتر از آن می‌ماند، شکست رخ داده است. معاملات بریک آوت یک روش پیشرو برای معامله در بازار است و با استفاده از این روش همیشه بازار را زودتر از موعد پیش بینی خواهید کرد.

برای خرید

۱ - به دنبال یک روند صعودی باشید.

۲ - منتظر بمانید SMA به زیر قیمت حرکت کند.

۳ - پس از آن منتظر اصلاح قیمتی باشید.

۴ - اجازه دهید قیمت سقف قبلی را بشکند.

۵ - وارد معامله شوید.

۶ - حد ضرر را زیر کف آخر قرار دهید.

تصویر زیر نشان دهنده معامله خرید در جفت ارز EURJPY است.

برای فروش

۱ - به دنبال یک روند نزولی باشید.

۲ - منتظر بمانید SMA به بالای قیمت حرکت کند.

۳ - پس از آن منتظر اصلاح قیمتی باشید.

۴ - اجازه دهید قیمت کف قبلی را بشکند.

۵ - وارد معامله شوید.

۶ - حد ضرر را بالای سقف آخر قرار دهید.

تصویر زیر نشان دهنده روند نزولی جفت ارز EURJPY است.

ترید با خط روند (Trendline): این روش نیازمند رسم خط روند است. پس از اینکه مووینگ اوریج از قیمت عبور می کند، منتظر شکل گیری و شکست خط روند می مانیم.

برای خرید

۱ - به دنبال یک روند صعودی باشید.

۲ - منتظر بمانید SMA به زیر قیمت حرکت کند.

۳ - پس از آن منتظر اصلاح قیمت به سمت ناحیه حمایتی باشید.

۴ - ترندلاین را رسم کنید.

۵ - اجازه دهید کندل ها خط روند را بشکنند .

۶ - وارد معامله شوید.

۷ - حد ضرر را زیر ناحیه حمایتی قرار دهید.

۸ - تارگت اول را سقف قبلی در نظر بگیرید.

تصویر زیر نشان دهنده روند صعودی جفت ارز CADJPY است.

برای فروش

۱ - به دنبال یک روند نزولی باشید.

۲ - منتظر بمانید SMA به بالای قیمت حرکت کند.

۳ - پس از آن منتظر اصلاح قیمت به سمت ناحیه مقاومتی باشید.

۴ - ترندلاین را رسم کنید.

۵ - اجازه دهید کندل ها خط روند را بشکنند .

۶ - وارد معامله شوید.

۷ - حد ضرر را بالای ناحیه مقاومتی قرار دهید.

۸ - تارگت اول را کف قبلی در نظر بگیرید.

تصویر زیر نشان دهنده ترید فروش در جفت ارز GBPJPY است.

سخن آخر

در حالی که میانگین های متحرک می توانند ابزار قدرتمندی در معاملات فارکس باشند، درک محدودیت های آنها مهم است. میانگین های متحرک اندیکاتورهای تاخیری هستند، به این معنی که بر اساس داده های گذشته قیمت ایجاد می شوند. در نتیجه، آنها ممکن است همیشه حرکت های آتی قیمت را به دقت پیش بینی نکنند یا سیگنال های به موقع ارائه نکنند. بنابراین، استفاده از میانگین‌های متحرک در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای تحلیل برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی بسیار مهم است.