وین ریت (Win Rate) و ریسک به ریوارد (Risk/Reward) مولفه های بسیار مهمی در استراتژی مدیریت سرمایه معامله گران هستند. اغلب تریدرهای تازه کار فکر می کنند اگر معاملات برنده بیشتری نسبت به معاملات بازنده داشته باشند، با استراتژی معاملاتی خود به سود خواهید رسید. با این حال، معاملات برنده همیشه به سوددهی منجر نمی شود. در ادامه مقاله مطالب زیر تشریح خواهد شد:
فهرست مطالب
اکثر معامله گران روی Win Rate یا نسبت برد به باخت تمرکز می کنند. برای یک تریدر می تواند بسیار جذاب باشد که در نهایت به مرحله ای برسد که تقریباً در اکثر معاملات برنده باشد. در حالی که به نظر منطقی می رسد، اما داشتن نرخ برد بالا به این معنی نیست که شما الزاما یک معامله گر موفق یا سودده خواهید بود. وین ریت نشان می دهد که چند معامله از کل معاملات خود را برنده شده اید. به عنوان مثال، اگر پنج معامله در روز انجام دهید و در سه معامله برنده شوید، نرخ برد روزانه شما سه از پنج یا 60٪ است.
همچنین اگر 20 روز معاملاتی در ماه وجود داشته باشد و در 60 معامله از 100 معامله برنده شوید، نرخ برد ماهانه شما 60٪ است.
در نگاه اول شاید نسبت برد به باخت بالای 50 درصد مطلوب به نظر برسد، اما نشانگر موفقیت حتمی نیست. ممکن است برنده شوید، اما اگر ارزش باختهایتان بیشتر از بردهایتان باشد، باز هم به سود نمی رسید. فرض کنید یک تریدر 6 معامله از 10 معامله خود را در یک جفت ارز اصلی برنده شده است اما در هر معامله برنده یک پیپ سود و در هر معامله بازنده 2 پیپ ضرر کرده است. این تریدر با اینکه 60 درصد معاملات خود را با سود بسته است اما در نهایت 6 پیپ سود و 8 پیپ ضرر کرده و در مجموع10 معامله 2 پیپ از موجودی حساب خود را از دست داده است.
بنابراین در نظر گرفتن نسبت برد به باخت به تنهایی نمی تواند به سودده بودن یک معامله گر منجر شود و باید مولفه دیگری به نام نسبت ریسک به ریوارد را نیز در استراتژی مدیریت سرمایه خود دخیل کند.
نسبت ریسک به ریوارد (R/R) با تقسیم میزان سودی که انتظار دارید در یک معامله کسب کنید(حد سود)، بر میزان ضرری که برای آن معامله در نظر گرفتید(حد ضرر) محاسبه می شود. بنابراین در این فرمول دقیقا نسبت ریوارد به ریسک بدست می آید اما اکثر مواقع از عبارت نسبت ریسک به ریوارد استفاده می شود. اکثر تریدرها تمایل دارند با استفاده از تحلیل ها و سیگنال های کوتاهمدت، معاملات خرید یا فروش سریعی داشته باشند. پس قاعدتا هر معامله دارای یک سفارش حد ضرر است. سفارش حد ضرر یا همان Stop Loss تعیین می کند که چند دلار یا پیپ می خواهید در یک جفت ارز یا کالا ریسک کنید.
با فرض انتخاب بهترین بروکر برای ترید طلا و ناچیز بودن هزینه های اسپرد و کمیسیون مایل به ریسک یک دلار هستید و با قیمت 1900 دلار وارد معامله خرید می شوید و حد ضرر خود را در قیمت 1899 قرار می دهید. ریسک شما روی یک دلار ثابت است اما برای قبول این ریسک باید سود احتمالی خود را در این معامله در نظر بگیرید. در صورتی که تارگت خود را قیمت 1902 در نظر بگیرید ریسک به ریوارد شما 2 خواهد بود که شرایط قابل قبولی در استراتژی های مدیریت سرمایه به نظر می رسد.
با این حال این نسبت R/R نیز نمی تواند تضمین کننده موفقیت شما باشد. در ادامه فرض کنید شما فقط در 30 درصد معاملات خود برنده باشید.
تریدرها باید بین نرخ برد و ریسک به ریوارد تعادل برقرار کنند. همانطور که در مثال های بالا بررسی کردیم، اگر ریسک به ریوارد بسیار کم باشد، نرخ برد بالا معنایی ندارد و همچنین اگر نرخ برد بسیار پایین باشد، نسبت ریسک به ریوارد عالی ممکن است هیچ معنایی نداشته باشد و در هر دو حالت منجر به ضررده بودن معامله گر شود. یکی از استراتژی های زیر را در نظر بگیرید:
از آنجایی که معامله گران بازار فارکس در شرایط مختلفی معامله می کنند، باید به دنبال استراتژی باشند که حداقل بین 40 تا 70 درصد مواقع برنده شوند. برنده شدن با درصد بالاتر از 70 بسیار دشوار و درصد کمتر از 40 نشان دهنده ضعف استراتژی معاملاتی است.
حتما بخوانید: استراتژی معاملاتی چیست؟ مراحل ساخت استراتژی معاملاتی برنده در فارکس
این Win Rate امکان انعطاف پذیری در نسبت ریسک به ریوارد را فراهم می کند. سعی کنید میزان سود شما کمی از میزان ضرر بیشتر باشد. حداقل میزان سود باید حدود 1/5 برابر بیشتر از ریسک معامله باشد یعنی اگر با استاپ خوردن در یک معامله یک دلار ضرر می کنید باید در آن معامله تارگت شما حداقل 1/5 دلار سود باشد. با این نسبت R/R حتی اگر 40 درصد از معاملات خود را برنده شوید، احتمالاً همچنان می توانید سودده باشید.
سخن آخر
معامله گران باید کیفیت برد و باخت خود را ارزیابی کنند. کیفیت در معاملات به این معنی است که نسبت برد به باخت (Win Rate)، نسبت ریسک به ریوارد، تعداد معاملات ضررده و ریسک قابل قبول را هنگام ورود به یک معامله خرید یا فروش در نظر بگیرند. با در نظر گرفتن همه این مولفه ها، تعادلی بین وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد ایجاد می شود که برای موفقیت یک تریدر بسیار مهم است. ترکیب ایده آل شما به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. به خاطر داشته باشید که برای موفقیت به Win Rate یا Risk/Reward بسیار بالا نیاز ندارید. تعادل را ایجاد کنید و برای ثبات تلاش کنید.