رابطۀ وین ریت (Win Rate) با ریسک به ریوارد در سودآوری معاملات چیست؟

دو پارامتر وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد از پایه‌های معامله‌گری و مدیریت ریسک در فارکس هستند که بدون درک آن‌ها سودآوری غیرممکن خواهد بود.

وین ریت (Win Rate) و ریسک به ریوارد (Risk/Reward) مولفه‌های بسیار مهمی در استراتژی مدیریت سرمایه هستند. لازم‌به‌ذکر است که تنها راه موفقیت در دنیای معامله‌گری ایجاد یک تعادل منطقی بین این دو پارامتر است. بدون درک رابطۀ وین ریت (Win Rate) و ریسک به ریوارد (Risk/Reward)، نمی‌توان یک استراتژی حرفه‌ای و سودده را ایجاد کرد. در این مقاله، به این موضوع مهم خواهیم پرداخت و رابطۀ آن‌ها را مشخص خواهیم کرد. با ترندو همراه باشید.

فهرست مطالب

وین ریت (Win Rate) یا نسبت برد به باخت در فارکس چیست؟

وین ریت (Win Rate) یا نرخ برد در فارکس، به‌معنای احتمال موفقیت و سودآور بودن معاملات در یک استراتژی خاص است. این درصد نشان می‌دهد که چند درصد از معاملات شما به سود ختم شده است و چند درصد از معاملات شما، با ضرر بسته شده‌اند. در واقع وین ریت (Win Rate) در فارکس، شانس تریدر در معاملات را اندازه‌گیری می‌کند. وین ریت یا نرخ بردِ استراتژی‌های معاملاتی، به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود. برای مثال اگر وین ریت یک استراتژی معاملاتی، ۶۵درصد باشد؛ به‌این معناست که از هر ۱۰۰ معاملۀ تریدر، حدود ۶۵ معامله در نهایت با سود بسته شده‌اند و ۳۵ معامله نیز با ضرر بسته شده است، برهمین اساس، این احتمال می‌رود که در آینده نیز، احتمالاً ۶۵درصد معاملاتی که براساس این استراتژی انجام می‌شوند، سودآور باشند.

برای آشنایی بیشتر بخوانید: وین ریت (Win Rate) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در نگاه اول، شاید وین ریت بالای ۵۰درصد، مطلوب به نظر برسد، اما این نرخ از سودآور بودن معاملات، نشانگر قطعی موفقیت نیست و الزاماً به یک برایند مثبت، ختم نمی‌شود. زیرا علاوه‌بر وین ریت، پارامتر مهم دیگری به نام ریسک به ریوارد نیز وجود دارد که بسیار تعیین‌کننده است و این دو پارامتر باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) در فارکس چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) در معاملات، عبارت است از میزان سود احتمالی در یک معامله به میزان ضرر احتمالی در آن معامله. برای مثال اگر در یک معامله، ۵۰ دلار ریسک کنیم و حد سود احتمالی ما برابر ۱۵۰دلار باشد، نسبت ریسک به ریوارد در این معامله، ۱:۳ خواهد بود. توصیه می‌شود در بازار فارکس، حداقل نسبت ریسک به ریوارد معاملات، ۱:۲ باشد. یعنی اگر شما قصد دارید روی ۵۰دلار ریسک کنید، حداقل سود شما در این معامله باید ۱۰۰دلار باشد.

برای آشنایی بیشتر بخوانید: ریسک به ریوارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

رابطۀ وین ریت (Win Rate) با ریسک به ریوارد در سودآوری

در دو بخش قبلی با تعریف پارامترهای وین ریت و ریسک به ریوارد آشنا شدید. در این بخش، رابطۀ این دو پارامتر را بررسی خواهیم کرد و مرز بین سودآوری یا زیان‌ده بودن یک حساب معاملاتی را آشکار خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

در مثال‌های زیر فرض کنید که ۱۰۰ معامله انجام داده‌ایم و در هر معامله، روی یک درصد از سرمایۀ خود ریسک کرده‌ایم:

• وین ریت، ۴۰درصد و ریسک به‌ریوارد معاملات، ۱به۱ باشد: در این حالت، برایند حساب، ۲۰- درصد خواهد بود.
• وین ریت، ۵۰درصد و ریسک به‌ریوارد معاملات، ۱به۱ باشد: در این حالت، برایند حساب، صفر خواهد بود.
• وین ریت، ۴۰درصد و ریسک به‌ریوارد معاملات، ۱به۲ باشد: در این حالت، برایند حساب، ۲۰+ درصد خواهد بود.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، برای ایجاد یک برایند مثبت، یا باید وین ریت بالایی داشت، یا ریسک به ریوارد بالا!

اما محدودیتی وجود دارد!!!

در رابطه با وین ریت، واقعیت این است که چون با یک بازار کارا (Efficient-market hypothesis) روبرو هستیم، نمی‌توان به وین ریت‌های بالا دست یافت. یک قانون تجربی وجود دارد و طبق آن ادعا می‌شود که در بهترین حالت، احتمال سودآوری یک معامله، ۶۰درصد است. این قانون به ۶۰-۴۰ معروف است. حال فرض کنید تریدرهایی که بازار را کامل درک نکرده‌اند و براساس استراتژی‌های عجیب‌وغریب یا احساسات خود وارد معامله می‎شوند، چند درصد احتمال سودآوری دارند!؟

محدودیت دوم در رابطه با ریسک به ریوارد است. ما به هر میزان دلخواهی نمی‌توانیم این نسبت را افزایش دهیم، چون ریسک به ریوارد رابطۀ عکس با وین ریت دارد. یعنی هر چقدر ریسک به ریوارد را افزایش دهیم، وین ریت، کاهش خواهد یافت. بدیهی است که احتمال سودآوریِ یک معامله در ریسک به ریوارد ۱به۱، بسیار بیشتر از احتمال سودآوری همان معامله در ریسک به ریوارد ۱به۵ است.

نتیجه‌گیری نهایی این است که برای سودآوری در بازارهای مالی، باید یک تعادل منطقی بین وین ریت و ریسک‌به‌ریوارد ایجاد کرد. در واقع باید از نظر تئوری، در ناحیۀ سودآوری قرار گرفت. در تصویر زیر رابطۀ وین ریت و ریسک‌به‌ریوارد را در یک جدول کنار هم قرار داده‌ایم. شما باید در استراتژی خود، این دو پارامتر را به نحوی انتخاب کنید که معاملات شما در ناحیۀ سبزرنگ قرار بگیرد.

حتماً بخوانید: استراتژی معاملاتی چیست؟ مراحل ساخت استراتژی معاملاتی برنده در فارکس

سخن پایانی

در این مقاله، ابتدا وین ریت و ریسک به ریوارد را معرفی و سپس رابطۀ آن‌ها را بررسی کردیم. اگرچه مقالۀ کوتاهی بود، اما دربردارندۀ مفهومی بسیار مهم بود که بدون درک آن، عملاً سودآوری غیرممکن خواهد بود. معامله‌گران حرفه‌ای، اهمیت این دو پارامتر را به‌خوبی درک کرده‌اند و با دقت و نظم بسیاری، استراتژی معاملاتی خود را اجرا می‌کنند، زیرا مرز باریکی بین سودآوری در بازارهای مالی و زیان‌ده بودن وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود، قبل از شروع معاملات واقعی در بازار فارکس، ابتدا آموزش لازم را ببینید و با درک درستی از مدیریت ریسک، یک استراتژی معاملاتی مکتوب آماده کنید. سپس تا چند ماه فقط در حساب دمو ترید کنید و تنها زمانی معاملات واقعی را شروع کنید که تجربۀ لازم را کسب کرده باشید.