Индикатор ATR простым и практичным языком
Индикатор ATR, важный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам максимизировать потенциальную прибыль. Этот индикатор дает ценную информацию о колебаниях рынка и определяет наиболее прибыльные точки входа и выхода. В данной статье представлено следующее содержание:
Что такое АТР?
Индикатор ATR (Average True Range), инструмент технического анализа , разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. Этот индикатор был представлен в книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. ATR предназначен для измерения волатильности валютной пары путем расчета среднего диапазона между высокими и минимальными ценами за определенный период времени.
Как рассчитывается ATR?
Чтобы рассчитать ATR, вы должны учитывать истинный диапазон валютной пары. Фактический диапазон, это наибольшее числовое значение между следующими вариантами:
- Разница между ценой потолка и пола текущей свечи
- Разница между максимальной ценой текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи
- Разница между минимальной ценой текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи
Затем для расчета ATR берется среднее между фактическими диапазонами, полученными за определенное количество периодов.Обычно на Форексе большинство трейдеров используют для этого индикатора 14-й период, но в соответствии со стратегией трейдера его можно использовать и в разные временные рамки.
Почему ATR важен?
ATR предоставляет трейдерам ценную информацию о волатильности валютной пары. Понимая уровень волатильности, трейдеры могут соответствующим образом корректировать свои торговые стратегии. ATR может помочь определить подходящее место для ордеров лимит убытки и зон Take Profit. Кроме того, этот инструмент может помочь выявить торговые возможности и оценить риск, связанный с конкретной валютной парой.
Надо прочитать: Самые важные пары валют и символы рынка форекс
Использование ATR в торговле на Форекс
Трейдеры могут использовать индикатор ATR в своей торговой стратегии по-разному. Эти методы включают в себя:
- Области лимита убытков и сохранения прибыли на основе волатильности
- Определить торговые возможности
- Оценка риска
- Подтверждение процесса
Ниже мы опишем каждый из вышеперечисленных методов.
Области лимита убытков и сохранения прибыли на основе волатильности: ATR можно использовать для определения лимита убытков и уровней сохранения прибыли на основе текущей волатильности валютной пары. Когда волатильность высока, можно установить дополнительные стоп-лосс и стоп-профит, чтобы предотвратить ранние стопы и тейк-профиты соответственно. Напротив, в периоды с низкой волатильностью ордера стоп-лосс и стоп-профит должны размещаться в более близких точках и находиться на одном уровне с индикатором ATR. Как вы можете видеть на рисунке ниже, период между номерами 1 и 2 был волатильным периодом, и индикатор ATR также хорошо показывает это колебание своей восходящей тенденцией. А вот период между номером 2 и 3 свечей мы рассматриваем как страдающий, о чем и индикатор ATR доказывает эту историю своей нисходящей тенденцией.
Определение торговых возможностей: ATR может помочь определить торговые возможности, уделяя особое внимание волатильным периодам. ATR можно использовать для определения прорывов и прорывов периодов диапазона или значительных изменений цен. Трейдеры могут дождаться, пока цена поднимется выше или ниже определенного уровня ATR, прежде чем входить в сделку.
Оценка риска: понимая волатильность валютной пары, трейдеры могут оценить риск, связанный с конкретной сделкой. Более высокое значение ATR указывает на большую волатильность и потенциально более высокий риск. Трейдеры могут регулировать размер своей позиции или не торговать, чтобы эффективно управлять рисками и капиталом в периоды нестабильности.
Подтверждение тренда: ATR можно использовать вместе с другими техническими индикаторами для подтверждения тренда. Увеличение значения ATR указывает на усиление текущего тренда, что указывает на более высокую вероятность прорыва или продолжения тренда. И наоборот, снижение значения ATR может указывать на слабость тренда или на медвежий или нейтральный рынок, что может привести к развороту тренда. Внимательно рассмотрите схему ниже.
Надо прочитать: Что такое трендовый или нейтральный рынок?
Ограничения ATR
Хотя ATR является ценным инструментом для анализа волатильности финансовых рынков, включая рынок Форекс , у него есть свои ограничения. ATR, как и другие индикаторы, включая MACD и RSI, основан на прошлых данных и не может точно предсказывать будущую волатильность. Кроме того, ATR не предоставляет информацию о направлении движения цены, а лишь измеряет величину волатильности.
Надо прочитать: Индикатор индекса относительной силы (RSI) и обучение его применению в техническом анализе
Пример торговли на рынке Форекс с ATR
Давайте рассмотрим пример, чтобы понять, как можно использовать ATR в торговле на Форекс. Предположим, трейдер хочет торговать валютной парой EUR/USD. Трейдер решает использовать индикатор ATR с периодом 14 дней. Как вы можете видеть на рисунке ниже, значение ATR для валютной пары составляет 16 пунктов EUR/USD. Трейдер решает установить стоп-лосс в 2 раза больше значения ATR, что составит 32 пункта. Трейдер также решает установить ордер на сохранение прибыли, в 2 раза превышающий значение ATR, что составит 32 пункта. Когда трейдер заключает сделку на покупку, он устанавливает стоп-лосс на 32 пипса ниже цены входа и стоп-профит на 32 пипса выше цены входа. Трейдер следит за сделкой и, когда цена достигает цели по прибыли, он закрывает сделку и получает прибыль в размере 32 пунктов.
Надо прочитать: Что такое пип на Форексе? (расчет изменения валютных пар, прибыли и убытка валютных пар с помощью пипа)
Последнее слово
ATR, это мощный инструмент, который может помочь трейдерам форекс максимизировать потенциальную прибыль, предоставляя ценную информацию о волатильности рынка. Понимая и эффективно используя ATR, трейдеры могут определять реалистичные цели прибыли и области стоп-лосса, выявлять волатильные валютные пары и принимать более обоснованные торговые решения. Однако сочетание ATR с другими индикаторами, установка периода ATR и использование индикатора на тестовом или демо-счете необходимо для оптимизации торговых стратегий. При наличии соответствующих знаний и применения трейдеры могут использовать возможности ATR для увеличения своего успеха в торговле.
