Индикатор скользящей средней, мощный инструмент технического анализа

Moving Average indicator tutorial in technical analysis

Скользящая средняя, один из наиболее широко используемых индикаторов технического анализа в торговле на Форекс. Этот инструмент прост в использовании и может дать ценную информацию для анализа рынка. Однако, как и любой другой индикатор, скользящие средние могут быть неверно истолкованы и привести к дорогостоящим ошибкам. В этой статье мы полностью и всесторонне рассмотрим следующее:

Оглавление

Что такое скользящие средние?

Скользящее среднее, это распространенный технический индикатор, который рассчитывает среднюю цену валютной пары за определенный период времени. Этот полезный инструмент носит прозвище «движение», поскольку он постоянно обновляется за счет сбора новых данных и удаления старых данных, отражая текущие рыночные условия. Например, 50-дневная скользящая средняя рассчитывается на основе средней цены валютной пары за последние 50 дней.

Виды скользящие средние

В торговле на Форекс используются различные типы скользящих средних. Наиболее распространенными из них являются:

• простая скользящая средняя (SMA)
• экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
• взвешенное скользящее среднее (WMA)

Выбор типа скользящей средней зависит от стиля и предпочтений трейдера. Далее мы подробно опишем каждый из них.

Простая скользящая средняя (SMA): Простая скользящая средняя , это самая базовая форма скользящей средней. Он рассчитывается путем взятия общих цен закрытия валютной пары за определенный период времени и деления их на количество периодов. Например, если вы используете 50-дневную скользящую среднюю, SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия валютной пары за последние 50 дней и деления на 50. Преимущество использования простой скользящей средней состоит в том, что ее легко рассчитать и понять. Однако он может медленнее реагировать на изменения цен по сравнению с другими типами скользящих средних.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Экспоненциальная скользящая средняя, это более сложная форма скользящей средней. Он придает больший вес последним данным о ценах и становится более чувствительным к изменениям цен по сравнению с простым скользящим средним. Формула расчета EMA предполагает использование коэффициента, который придает больший вес последним данным о ценах. Например, если вы используете 50-дневную EMA, коэффициент будет 0,038 = (50+1)/2. Значение текущей EMA рассчитывается путем взятия цены закрытия валютной пары за текущий день, умножения ее на коэффициент и прибавления к EMA предыдущего дня, умноженной на (1 - коэффициент). Преимущество использования EMA заключается в том, что она более чувствительна к недавним изменениям цен, чем простая скользящая средняя. Однако он может быть более нестабильным и давать больше ложных сигналов.

Взвешенное скользящее среднее (WMA): Взвешенное скользящее среднее, это еще одна форма скользящего среднего, которая придает больший вес последним данным о ценах. Однако он использует другую схему взвешивания по сравнению с EMA. Вместо использования коэффициента он присваивает вес каждой точке ценовых данных в зависимости от ее положения во временном ряду. Например, если вы используете 50-дневную WMA, вес последнего дня будет 50, вес предпоследнего дня будет 49 и так далее. Текущее значение WMA рассчитывается путем взятия суммы произведения каждой цены закрытия и соответствующего ей веса и деления ее на сумму весов. Преимущество использования WMA заключается в том, что он придает больший вес последним данным о ценах и более чувствителен к изменениям цен, чем простое скользящее среднее. Однако он может быть более нестабильным и давать больше ложных сигналов.

Как использовать tfas в торговле на Форекс

Скользящие средние можно использовать различными способами для анализа рынка и принятия обоснованных торговых решений. Вот некоторые распространенные стратегии по этому индикатору:

• Определени тенденции
• Уровни поддержки и сопротивления
• Пересечение нескольких скользящих средних

В оставшейся части статьи вы можете прочитать описание этих стратегий.

Идентификация тренда: Скользящие средние могут помочь определить общую тенденцию на рынке Форекс. Когда цена постоянно находится выше линии скользящего среднего, это указывает на восходящий тренд, тогда как цены ниже линии скользящего среднего указывают на нисходящий тренд. Трейдеры могут использовать эту информацию для открытия сделок в направлении тренда и увеличения вероятности успешной сделки.

Надо прочитать: Что такое трендовый или нейтральный рынок?

Уровни поддержки и сопротивления: Скользящие средние могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления и служить основой для разворота тренда . Например, если цена приближается к долгосрочной скользящей средней снизу, это может выступать в качестве уровня поддержки и предоставлять возможность покупки. И наоборот, если цена приближается к скользящей средней сверху, она может действовать как уровень сопротивления и указывать на потенциальную возможность продажи.

Пересечение нескольких скользящих средних: Еще одна популярная стратегия ,использование пересечения скользящих средних. Этот метод применяется, когда краткосрочная скользящая средняя, такая как 50-дневная скользящая средняя, пересекает выше или ниже долгосрочную скользящую среднюю, например 200-дневную скользящую среднюю. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, генерируется бычий сигнал, указывающий на потенциальный восходящий тренд.наоборот, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочную скользящую среднюю, генерируется медвежий сигнал, указывающий на потенциальный нисходящий тренд.

Распространенные ошибки при использовании скользящие средние

В этом разделе мы рассмотрим некоторые распространенные ошибки, которые допускают трейдеры Форекс при использовании скользящих средних, и способы их избежать. К этим ошибкам относятся:

• Выбор неправильного типа скользящей средней
• Использование большое количество скользящих средних
• Использование скользящих средних в качестве независимого индикатора
• Не обращайте внимания на временные рамки
• Неспособность корректировать скользящие средние

Сейчас мы объясним каждую из этих ошибок и объясним, как ее исправить.

Выбор неправильного типа скользящей средней: Первая ошибка, которую допускают трейдеры при использовании скользящих средних, это использование неправильного типа скользящей средней. Как упоминалось выше, существует три типа скользящих средних: простые, экспоненциальные и взвешенные. Трейдеры часто используют неправильную скользящую среднюю для текущих рыночных условий. Например, если рынок волатильен и манипулятивен, трейдерам следует использовать SMA, поскольку он не придает большего веса недавним изменениям цен. Однако, если рынок находится в тренде, EMA или WMA могут быть более подходящими, поскольку они придают больший вес недавним ценам.

Использование слишком большого количества скользящих средних: Еще одна распространенная ошибка трейдеров ,использование слишком большого количества скользящих средних. Хотя использование нескольких скользящих средних, по-видимому, дает лучшее понимание рыночных тенденций, на самом деле это может привести к путанице и ложным сигналам.

Трейдерам следует использовать не более двух или трех скользящих средних. Первая скользящая средняя должна быть краткосрочной скользящей средней, например периодической 20EMA, чтобы обеспечить понимание краткосрочных тенденций. Вторая скользящая средняя должна быть долгосрочной скользящей средней, такой как периодическая 50SMA, чтобы обеспечить понимание долгосрочных тенденций. Трейдеры также могут использовать третью скользящую среднюю, например периодическую 200SMA, в качестве сигнальной линии для подтверждения тренда.

Использование скользящих средних в качестве независимых индикаторов: Скользящие средние никогда не следует использовать в качестве независимых инструментов технического анализа . Их следует использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как осцилляторы и линии тренда, чтобы обеспечить более полный анализ рыночных тенденций. Например, трейдеры могут использовать индекс относительной силы (RSI) для подтверждения тенденции, показанной скользящей средней. Если скользящие средние показывают восходящий тренд, но RSI находится в диапазоне перекупленности, это может быть признаком того, что рынок ожидает коррекции цен.

Игнорирование временного интервала: Распространенной ошибкой трейдеров при использовании скользящих средних является игнорирование временного интервала. Скользящие средние могут давать разные сигналы в зависимости от используемого таймфрейма.

Например: 50 SMA на дневном графике может указывать на восходящий тренд, а 50 SMA на 5-минутном графике может указывать на нисходящий тренд.Трейдерам всегда следует учитывать временной интервал при использовании скользящих средних. Им также следует использовать несколько таймфреймов для подтверждения тенденции. Например, если периодическая 20EMA указывает на восходящий тренд на 1-часовом графике, а периодическая 20EMA указывает на медвежий тренд на 15-минутном графике, трейдерам следует быть осторожными и дождаться подтверждения, прежде чем размещать сделку.

Надо прочитать: Каковы временные рамки в торговле на Форекс? Лучший таймфрейм для торговли

Не устанавливать скользящие средние: Наконец, трейдеры часто совершают ошибку, не устанавливая скользящие средние для валютных пар, которыми они торгуют. Разные валютные пары имеют разные уровни волатильности, поэтому использование одних и тех же скользящих средних для всех валютных пар может привести к ложным сигналам. Трейдеры должны установить скользящее среднее для валютной пары, которой они торгуют. Например, EMA с 20 периодами может хорошо работать для очень волатильной валютной пары, такой как GBP/JPY, но EMA с 30 периодами может быть более подходящей для менее волатильной валютной пары, такой как EUR/USD.

Торговля с Золотым и Смертельным крестом

Золотой Крест и Смерть , очень редкие, но мощные сигналы, по которым трейдеры открывают специальный счет. Эти события происходят, когда краткосрочные и долгосрочные скользящие средние пересекаются.

И «Золотой крест», и «Сигналы смерти» предсказали некоторые из худших рецессий 20-го века. Например, Крест Смерти предсказал медвежьи рынки в 1929, 1938, 1974 и 2008 годах. Когда дело доходит до криптовалют, эти сигналы очень популярны, поскольку подчеркивают силу тренда.

Золотой крест: Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Это сигнализирует трейдерам о том, что они могут ожидать сильного бычьего движения. В этой стратегии трейдеры используют скользящие средние за 50 и 200 периодов.

Как видно на изображении и выделено зеленым, на дневном графике Биткойна за март 2019 года появился золотой крест, указывающий на сильное движение вверх и от уровня в 3122 доллара. С 12 марта 2019 года цена Биткойна выросла на 260%, с $3859 до почти $14000 26 июня. Золотое пересечение является более точным при анализе более длительных таймфреймов.

Пересечение Смерти: Пересечение Смерти является полной противоположностью Перекрёстку.указывает на то, что краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю вниз. Трейдеры используют скользящие средние с периодом 50 и 200. Как видно на изображении, 30 марта 2018 года BTC демонстрирует более медвежьи условия, поскольку 50-дневная скользящая средняя пересекла ниже 200-дневной скользящей средней.

После этого слияния цена Биткойна упала на 54%, с 6850 долларов до 3122 долларов 15 декабря. Крест смерти становится более точным, если мы используем более длительные временные рамки.

Торговые стратегии с использованием 200 периодических SMA

Скользящее среднее с периодом 200 является важным инструментом для трейдеров и аналитиков рынка, позволяющим определять общую рыночную тенденцию. В этом разделе мы представляем следующие стратегии использования этого инструмента.

• Простая стратегия SMA
• Прорывная сделка
• Торговть с Trendline

Далее мы объясним эти стратегии вместе с примерами.

Простая стратегия SMA: Этот метод является одной из самых простых стратегий, широко используемых трейдерами. Большинство трейдеров думают, что им нужно следовать сложным стратегиям, чтобы зарабатывать деньги на рынке, потому что зарабатывать деньги на рынке очень сложно. Это не верно; Вы можете зарабатывать деньги, используя простые торговые стратегии.

Для покупки

1- Ищите восходящий тренд.

2- Подождите, пока SMA не опустится ниже цены.

3- Установите лимит потерь ниже предыдущего этажа.

4- Считайте первую цель предыдущим пределом.

На изображении ниже показана сделка покупки пары EURJPY.

Для продажи

1- Ищите нисходящий тренд.

2. Продавайте, когда SMA поднимается выше цены.

3- Установите лимит потерь выше предыдущего лимита.

4- Считайте первую цель предыдущим этажом.

На изображении ниже показана сделка продажи валютной пары EURJPY.

Сделка на прорыве: на трендовом рынке прорыв происходит, когда цена преодолевает основной уровень и остается выше него. Торговля на прорывах, это ведущий метод торговли на рынке, и, используя этот метод, вы всегда сможете предсказать рынок заранее.

Для покупки

1- Ищите восходящий тренд.

2- Подождите, пока SMA не опустится ниже цены.

3- После этого дождитесь коррекции цены.

4- Пусть цена преодолеет предыдущий потолок.

5 - Введите транзакцию.

6- Разместите лимит потерь ниже последнего.

На изображении ниже показана сделка покупки валютной пары EURJPY.

Для продажи

1- Ищите нисходящий тренд.

2- Подождите, пока SMA поднимется выше цены.

3- После этого дождитесь коррекции цены.

4- Пусть цена пробьет предыдущий этаж.

5 - Введите транзакцию.

6- Разместите лимит потерь выше последнего потолка.

На изображении ниже показан нисходящий тренд валютной пары EURJPY.

Торговля по линиям тренда: Этот метод требует построения линии тренда. После того, как скользящая средняя пересечет цену, мы ждем формирования и прорыва линии тренда.

Для покупки

1- Ищите восходящий тренд.

2- Подождите, пока SMA не опустится ниже цены.

3- После этого дождитесь коррекции цены в сторону области поддержки.

4- Нарисуйте линию тренда.

5- Пусть свечи прорывают линию тренда.

6 - Введите транзакцию.

7- Разместите лимит потерь ниже области поддержки.

8- Считайте первую цель предыдущим пределом.

На изображении ниже показана восходящая тенденция валютной пары CADJPY.

Для продажи

1- Ищите нисходящий тренд.

2- Подождите, пока SMA поднимется выше цены.

3- После этого дождитесь коррекции цены в сторону зоны сопротивления.

4- Нарисуйте линию тренда.

5- Пусть свечи прорывают линию тренда.

6 - Введите транзакцию.

7- Поместите лимит потерь выше зоны сопротивления.

8- Считайте первую цель предыдущим размером.

На изображении ниже показана сделка на продажу валютной пары GBPJPY.

Последнее слово

Хотя скользящие средние могут быть мощным инструментом в торговле на Форекс, важно понимать их ограничения. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, то есть они создаются на основе прошлых ценовых данных. В результате они не всегда могут точно предсказывать будущие движения цен или предоставлять своевременные сигналы. Поэтому очень важно использовать скользящие средние наряду с другими техническими индикаторами и инструментами анализа для подтверждения торговых сигналов.