Какова связь между процентом выигрышей и риском к вознаграждению?

Исследование идеального сочетания процента выигрыша и соотношения риска и прибыли.

Процент выигрыша и риск/вознаграждение являются очень важными компонентами стратегии управления капиталом трейдеров. Большинство начинающих трейдеров думают, что если у них будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, они получат прибыль от своей торговой стратегии. Однако выигрышные сделки не всегда приводят к прибыли. В оставшейся части статьи будет объяснено следующее содержание:

соотношение побед и поражений или процент побед

Большинство трейдеров сосредотачиваются на проценте выигрышей. Трейдеру может быть очень заманчиво в конечном итоге достичь стадии, когда он почти выигрывает большинство сделок. Хотя это звучит логично, высокий процент выигрышей не обязательно означает, что вы будете успешным или прибыльным трейдером. Процент выигрышей показывает, сколько сделок вы выиграли из общего числа сделок. Например, если вы совершаете пять сделок в день и выигрываете три, ваш дневной процент выигрышей составит три из пяти, или 60%.

Кроме того, если в месяце 20 торговых дней и вы выигрываете 60 сделок из 100, ваш ежемесячный выигрыш составит 60%.

На первый взгляд соотношение выигрышей и проигрышей выше 50% может показаться благоприятным, но это не является верным признаком успеха. Вы можете выиграть, но если ваши потери превышают ваши выигрыши, вы все равно не получите прибыли. Предположим, трейдер выиграл 6 из 10 своих сделок с основной валютной парой , но он выиграл 1 пункт в каждой выигрышной сделке и потерял 2 пункта в каждой убыточной сделке. Хотя этот трейдер закрыл 60% своих сделок с прибылью, в итоге он потерял 6 пунктов прибыли и 8 пунктов, а также потерял 2 пункта баланса своего счета в общей сложности в 10 сделках.

Следовательно, рассмотрение только соотношения выигрыша и проигрыша не может привести к прибыльности трейдера, и он должен включить в свою стратегию управления капиталом еще один компонент, называемый соотношением риска к вознаграждению.

Соотношение риск/прибыль

Соотношение риска и прибыли (R/R) рассчитывается путем деления суммы прибыли, которую вы ожидаете получить от транзакции (лимит прибыли), на сумму убытков, которые вы ожидаете от этой транзакции (лимит убытков). Таким образом, в этой формуле получается точное соотношение вознаграждения к риску, но в большинстве случаев используется термин «отношение риска к вознаграждению». Большинство трейдеров склонны заключать быстрые сделки на покупку или продажу, используя краткосрочный анализ и сигналы. Итак, как правило, каждая сделка имеет ордер на ограничение убытков. Ордер стоп-лосс определяет, сколько долларов или пипов вы готовы рискнуть по валютной или товарной паре.

Предполагая, что вы выбрали лучшего брокера для торговли золотом и что расходы на спред и комиссию незначительны, вы готовы рискнуть одним долларом и войти в сделку покупки по цене 1900 долларов и установить лимит убытков по цене 1899. Ваш риск зафиксирован на уровне одного доллара, но чтобы принять этот риск, вы должны учитывать свою возможную прибыль в этой сделке. Если вы считаете, что ваша целевая цена равна 1902, ваш риск вознаграждения будет равен 2, что кажется приемлемым условием для стратегий управления капиталом.

Однако такое соотношение R/R не может гарантировать ваш успех. Предположим, вы выигрываете только 30% своих сделок.

В результате вы заработаете 6 долларов и потеряете 7 долларов всего за 10 сделок, но все равно потеряете 1 доллар.

Взаимосвязь между процентом выигрышей и соотношением риска и вознаграждения

Трейдеры должны найти баланс между процентом выигрыша и соотношением риска и вознаграждения. Как мы обсуждали в приведенных выше примерах, если соотношение риска и прибыли очень низкое, высокий процент выигрышей бессмысленен, а также, если процент выигрышей очень низок, высокое соотношение риска и вознаграждения может не иметь смысла. и в обоих случаях приводят к убыткам трейдером. Рассмотрите одну из следующих стратегий:

• Если у вас высокий процент выигрышей, это означает, что ваш риск получения вознаграждения может быть ниже. Вы прибыльны с вероятностью выигрыша 60% и риском вознаграждения, равным 1. Теперь, с процентом выигрышей 60% и высоким соотношением риска и прибыли, вы будете иметь больше прибыли.
• Если ваш процент выигрышей составляет 50% или меньше, это означает, что ваши выигрышные сделки должны быть больше, чем убыточные сделки. Если соотношение риска к вознаграждению превышает 1,5, вы можете получить прибыль с вероятностью выигрыша 40%.

Идеальные индивидуальные пропорции

Поскольку трейдеры форекс торгуют в самых разных условиях, им следует искать стратегию, которая будет выигрышной как минимум в 40 до 70% случаев. Процент выше 70 выиграть очень сложно, а процент ниже 40 указывает на слабую торговую стратегию.

Надо прочитать: Что такое торговая стратегия? Шаги по построению выигрышной торговой стратегии на Форекс

Этот процент выигрышей обеспечивает гибкость в соотношении риска и вознаграждения. Постарайтесь, чтобы ваша прибыль была немного больше вашего убытка. Минимальная сумма прибыли должна быть примерно в 1,5 раза больше риска сделки, то есть, если вы потеряете доллар, взяв стоп в сделке, ваша целевая сделка должна иметь прибыль не менее 1,5 долларов. При таком соотношении R/R, даже если вы выиграете 40% своих сделок, вы, вероятно, все равно сможете получать прибыль.

Последнее слово

Трейдеры должны оценивать качество своих выигрышей и проигрышей. Качество в торговле означает учет процента выигрышей, соотношения риска и вознаграждения, количества убыточных сделок и приемлемого риска при входе в сделку на покупку или продажу. Учитывая все эти компоненты, создается баланс между процентом выигрыша и соотношением риска и прибыли, что очень важно для успеха трейдера. Ваша идеальная комбинация зависит от вашего стиля торговли. Помните, что вам не нужен очень высокий процент выигрышей или риск/награда, чтобы добиться успеха. Создавайте баланс и стремитесь к стабильности.