۱۷:۴۳ ۱۴۰۲-۰۶-۲۲
نقاط پیوت ( Pivot Points ) در تحلیل تکنیکال چگونه محاسبه می‌شوند؟
نقطه پیوت یا چرخش (Pivot Point) سطحی را نشان می‌دهد که معمولاً برای تعیین روند کلی بازار در تایم فریم‌های مختلف استفاده می‌شود. به‌عنوان یک تریدر، باید این سطوح را برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه زیر نظر داشت.
فهرست مطالب
نقطه پیوت (Pivot Point) چیست؟
Pivot Points نقاطی هستند که در قالب یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوحی که قیمت ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود، استفاده می‌شوند. اندیکاتور Pivot Points از یک سطح نقطه پیوت یا چرخش (P) و چندین سطح حمایتی (S) و مقاومتی (R) تشکیل شده است. به بیان ساده، نقطه چرخش و سطوح حمایت و مقاومت مربوط به نواحی هستند که احتمالاً بازارها می‌توانند جهت روند خود را تغییر دهند. دلیل اینکه این اندیکاتور برای تریدرها بسیار جذاب است، عینیت آن است. این اندیکاتور بیشتر برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی مثل اسکلپرها و تریدرهای روزانه طراحی شده است که می‌خواهند از تغییرات کوچک قیمت استفاده کنند. روش معامله با این سطوح مشابه تکنیک معاملاتی است که در آن با شکست یا جهش قیمت از نواحی کلیدی وارد معامله می‌شویم.
Pivot Points چگونه روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند؟
هنگامی که اندیکاتور نقاط چرخش روی نمودار قیمت اعمال می‌شود، چیزی شبیه به تصویر زیر خواهد بود.
در نمودار بالا، P (در برخی پلتفرم‌ها PP) مخفف Pivot Point، S مخفف عبارت Support و R مخفف Resistance است. در بخش‌های بعدی خواهیم دید که S1، R1، S2، R2 و غیره دقیقاً چگونه محاسبه و تفسیر می‌شوند.
حتما بخوانید: سطوح حمایت و مقاومت و نحوه رسم (به همراه فیلم آموزشی)
محاسبه نقاط پیوت
مقادیر P، مقاومت و حمایت بسته به نوع اندیکاتور که توسط گزینه Type در تنظیمات اندیکاتور مشخص می‌شود، به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شوند. برای محاسبه سطوح P، حمایت و مقاومت از مقادیر OPENcurr(قیمت باز شدن کندل معیار کنونی)، OPENprev(قیمت باز شدن کندل معیار قبلی)، HIGHprev(بالاترین قیمت کندل معیار قبلی)، LOWprev(پایین‌ترین قیمت کندل معیار قبلی) و CLOSEprev(قیمت بسته‌شدن کندل معیار قبلی) استفاده می‌شود. محاسبات اندیکاتور توسط داده‌های تایم فریم کندل معیار تنظیم می‌شود. اگر تایم فریم کندل معیار روی AUTO (مقدار پیش‌فرض) تنظیم شده باشد، محاسبات توسط الگوریتم زیر تعیین می‌شود:
- برای محاسبات تایم فریم‌های حداکثر تا 15 دقیقه، کندل معیار روزانه (1D) استفاده می‌شود.
- برای محاسبات تایم فریم‌های بیش از 15 دقیقه تا روزانه، کندل معیار هفتگی (1W) استفاده می‌شود.
- برای تایم فریم روزانه، کندل معیار ماهانه استفاده می‌شود.
- برای تایم فریم هفتگی و ماهانه، کندل معیار 12 ماهه استفاده می‌شود.
انواع نقاط پیوت
پلتفرم Tradingview از انواع مختلفی از اندیکاتور Pivot Points پشتیبانی می‌کند که عبارت‌اند از:
- سنتی (Traditional)
- فیبوناچی (Fibonacci)
- وودی (Woodie)
- کلاسیک (Classic)
- DM
- کاماریلا (Camarilla)
در ادامه فرمول‌های محاسبه هر نوع آورده شده است.
Traditional
P = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = P * 2 - LOWprev
S1 = P * 2 - HIGHprev
R2 = P + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = P - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = P * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
S3 = P * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
R4 = P * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
S4 = P * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
R5 = P * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
S5 = P * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Fibonacci
P = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = P + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
S1 = P - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
R2 = P + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
S2 = P - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
R3 = P + (HIGHprev - LOWprev)
S3 = P - (HIGHprev - LOWprev)
Woodie
P = (HIGHprev + LOWprev + 2 * OPENcurr) / 4
R1 = 2 * P - LOWprev
S1 = 2 * P - HIGHprev
R2 = P + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = P - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = HIGHprev + 2 * (P - LOWprev)
S3 = LOWprev - 2 * (HIGHprev - P)
R4 = R3 + (HIGHprev - LOWprev)
S4 = S3 - (HIGHprev - LOWprev)
Classic
P = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = 2 * P - LOWprev
S1 = 2 * P - HIGHprev
R2 = P + (HIGHprev - LOWprev)
S2 = P - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = P + 2 * (HIGHprev - LOWprev)
S3 = P - 2 * (HIGHprev - LOWprev)
R4 = P + 3 * (HIGHprev - LOWprev)
S4 = P - 3 * (HIGHprev - LOWprev)
Dm
IF OPENprev == CLOSEprev X = HIGHprev + LOWprev + 2 * CLOSEprev ELSE IF CLOSEprev > OPENprev X = 2 * HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev ELSE X = 2 * LOWprev + HIGHprev + CLOSEprev
P = X / 4
R1 = X / 2 - LOWprev
S1 = X / 2 - HIGHprev
Camarilla
P = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
S1 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
R2 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
S2 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
R3 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
S3 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
R4 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
S4 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
R5 = (HIGHprev / LOWprev) * CLOSEprev
S5 = CLOSEprev - (R5 - CLOSEprev)
مثالی از محاسبه Pivot Point
اکنون نقاط چرخش یا پیوت سنتی (Traditional) تایم فریم 5 دقیقه جفت‌ارز EURUSD را در تاریخ 12 سپتامبر 2023 محاسبه می‌کنیم. ابتدا کندل معیار را طبق الگوریتمی که در بخش قبلی توضیح داده شد، تعیین می‌کنیم. کندل معیار برای تایم فریم 5 دقیقه، کندل روزانه است؛ بنابراین، قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن را برای روز قبل، یعنی 11 سپتامبر 2023 به دست می‌آوریم:
HIGHprev = 1.07594
LOWprev = 1.06992
CLOSEprev = 1.07504
مقادیر P، S و R را باتوجه‌به فرمول نوع سنتی محاسبه می‌کنیم:
P = (1.07594+ 1.06992+ 1.07504) / 3 = 1.07363
R1 = 1.07363* 2 - 1.06992= 1.07734
S1 = 1.07363* 2 - 1.07594= 1.07132
R2 = 1.07363+ (1.07594- 1.06992) = 1.07965
S2 = 1.07363- (1.07594- 1.06992) = 1.06761
مقادیر به‌دست‌آمده را می‌توانید در نمودار بالا مشاهده کنید. تفاوت‌های جزئی در مقادیر به دلیل ویژگی‌های گرد کردن است.
تفسیر نقاط پیوت
اندیکاتور نقاط پیوت یا چرخش معمولاً توسط تحلیل‌گران تکنیکال و در بازارهای بورس، فارکس، کالا، آتی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورها منحصربه‌فرد است؛ زیرا با قیمت حرکت نمی‌کند. این اندیکاتور ثابت است و سطوح ترسیم شده در طول تشکیل کندل معیار در همان قیمت‌ها باقی می‌مانند و معامله‌گران می‌توانند استراتژی خود را از قبل برنامه‌ریزی کنند. به‌عنوان‌مثال، در بیشتر استراتژی‌ها، اگر قیمت به زیر نقطه چرخش نزول پیدا کند، معامله‌گران وارد معامله فروش می‌شوند و به طور مشابه، اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد، آنها به دنبال فرصت‌های خرید خواهند بود.
حتما بخوانید: انواع بازار مالی جهان و ساعت معاملات آنها
تفاوت بین نقاط پیوت و سطوح فیبوناچی اصلاحی
اگرچه نقاط چرخش (Pivot Points) و سطوح با ترسیم خطوط افقی برای نشان‌دادن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ایجاد می‌شوند، اما در چند جنبه متفاوت هستند. در سطوح فیبوناچی، سلیقه شخصی در انتخاب سقف و کف سویینگ وجود دارد؛ اما در نقاط چرخش، هیچ اختیاری وجود ندارد. در فیبوناچی اصلاحی، سطوح را می‌توان با اتصال هر نقطه از روند قیمت در نمودار ایجاد کرد. پس از تعیین نقاط، خطوط در درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می‌شوند. در مورد Pivot Points به‌جای درصد از اعداد ثابت استفاده می‌شود و این مقادیر ثابت، قیمت بالا، پایین و بسته‌شدن کندل معیار قبلی هستند.
سخن آخر
نقاط پیوت یا چرخش سطوحی هستند که می‌توانند توسط معامله‌گران مبتدی، متوسط و پیشرفته استفاده شوند. بااین‌حال، این اندیکاتور یک ابزار مستقل نیست و باید همراه با اندیکاتورها و ابزارهای دیگر استفاده شود تا شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشد.