آموزش کاربردی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
مقدمه
در بازارهای مالی، معامله گران همیشه به دنبال ابزارها و روش هایی هستند که به آن ها در تصمیم گیری بهتر کمک کند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به خرید و فروش دارایی‌ها بپردازند. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از این ابزارهاست. در این مقاله، ما به بررسی اصول پایه استوکاستیک و نحوه استفاده از آن در معاملات خواهیم پرداخت. اندیکاتور استوکاستیک به معامله گران این توانایی را می دهد تا تغییرات قیمتی را در بازارها به راحتی تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را تشخیص دهند. امیدواریم که این مقاله به شما در تصمیم گیری های مالی و توسعه استراتژی های معاملاتی کمک کند. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
اندیکاتور استوکاستیک
تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک به دهه ۱۹۵۰ میلادی باز می گردد. این ابزار به دست George C. Lane ابداع شد. او یک معامله گر در بازارهای جهانی بود و این اندیکاتور را برای کمک به تصمیم گیری در معاملات توسعه داد. نام استوکاستیک به معنای "گامی که می‌رویم" است. استوکاستیک به معامله گران این قابلیت را می دهد که نقاط کلیدی مانند افزایش و کاهش سرعت حرکت قیمت ها و همین طور عقب نشینی های احتمالی را تشخیص دهند. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمتی ایجاد شده در یک دوره زمانی خاص (معمولا ۱۴) عمل می کند. این اندیکاتور که بر مبنای تحلیل تاریخی قیمت و نرخ تغییرات قیمت تعریف می شود، دو پارامتر اصلی به نام های "%K" و "%D" دارد که برای معامله گران اطلاعات مهمی ارائه می دهند. در ادامه، توضیحات کامل‌تری در مورد نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک ارائه خواهیم داد:
- محاسبه %K
%K که یکی از دو متغیر اصلی استوکاستیک است و به معامله گران نشان می دهد که قیمت کنونی یک دارایی مالی چه نسبتی با محدوده قیمتی آن در یک دوره زمانی خاص دارد. محاسبه %K به صورت زیر انجام می شود:
%K=((C-LN)/(HN-LN))*100
که در آن C قیمت بسته شدن کندل، LN کمترین قیمت بسته شدن در میان N کندل قبلی و HN بیشترین قیمت بسته شدن در میان N کندل قبلی است. که معمولا از دوره 14 در محاسبات استوکاستیک استفاده می شود.
- محاسبه %D
متغیر اصلی دیگر در استوکاستیک، %D است، این متغیر در واقع میانگین متحرکی از پارامتر %K می باشد. معمولا معامله گران دوره این میانگین متحرک ساده را عدد 3 قرار می دهند.
تا این جا با محاسبات اصلی این اندیکاتور آشنا شدید؛ اما نیازی به نگرانی نیست. قرار نیست شما به صورت دستی این محاسبات را انجام دهید. کافی است در یک بروکر فارکس ثبت نام کنید و در پلتفرم معاملاتی وارد بخش اندیکاتورها شوید و گزینه Stochastic Indicator را انتخاب کنید تا محاسبات به صورت خودکار و آنلاین برای شما انجام شود و بتوانید از این ابزار برای مشاهده نقاط مهم اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید.
حتما بخوانید: آموزش افتتاح حساب فارکس و ثبت نام در پلتفرم معاملاتی ترندو
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در معاملات دارای مزایا و معایب خاصی است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.
مزایا:
- استوکاستیک به معامله گران اجازه می دهد تا نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. این نقاط می توانند به معامله گران کمک کنند تا بفهمند که آیا یک دارایی مالی به نقطه بالاتر از حد خرید یا فروش رسیده و آماده برای اصلاح قیمت است یا نه.
- اندیکاتور استوکاستیک به معامله گران این امکان را می دهد تا الگوهای قیمتی مهم مانند معکوس شدن روند و تغییر جهت بازار را تشخیص دهند.
- سادگی و سریع بودن محاسبات این اندیکاتور، آن را به ابزاری قابل فهم تبدیل کرده است و افراد مبتدی به راحتی می توانند از آن استفاده کنند.
- معامله گران می توانند استوکاستیک را با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنند تا تصمیم گیری های معاملاتی دقیق تری داشته باشند.
معایب:
- استوکاستیک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و همین ممکن است سبب تاخیر در تشخیص تغییرات جدید در بازار شود.
- استوکاستیک تنها یک اندیکاتور است و برای افزایش دقت معاملات، ممکن است نیاز به تأیید از طریق سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشد.
- استوکاستیک نسبت به تغییرات کوتاه مدت در بازار حساسیت دارد و این ممکن است سیگنال های معاملاتی زیاد و بدون دلیل منطقی ایجاد کند.
به طور کلی، استفاده از هر اندیکاتوری مزایا و معایب خود را دارد و این به نحوه استفاده معامله گر از آن ابزار بستگی دارد.
نحوه معامله با استوکاستیک (Stochastic)
از آن جایی که این اندیکاتور همواره بین دو محدوه 0 و 100 در نوسان است، ساده ترین حالت، شناسایی نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش است.
اشباع خرید (Overbought): هرگاه پارامترهای %K و %D به بالای محدوده ۸۰ رسید، اشباع خرید را داریم و شما می توانید با گرفتن تاییدیه های دیگر، وارد معامله فروش شوید. همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید، مارکت پس از رسیدن به محدوده اشباع خرید، به ریزش خود ادامه داده است.
اشباع فروش (Oversold): همین طور هرگاه پارامترهای %K و %D به زیر محدوده ۲۰ رسید، اشباع فروش را داریم و شما می توانید با گرفتن تاییدیه های دیگر، وارد معامله خرید شوید. در عکس زیر یک مثال از اشباع فروش را مشاهده می کنید.
روش دیگر معامله با استوکاستیک، استفاده از همگرایی و واگرایی هاست. به بیان ساده، هرگاه قیمت سقف های جدیدی ثبت کند ولی استوکاستیک نتواند سقف های جدید ثبت کند، شاهد واگرایی بین قیمت و استوکاستیک هستم. در چنین مواقعی انتظار نزول قیمت را داریم. و در حالت دیگر هرگاه قیمت کف های جدیدی ثبت کند ولی در استوکاستیک شاهد کف های پایین تر نباشیم، همگرایی بین قیمت و استوکاستیک رخ داده است و در چنین مواقعی انتظار صعود قیمت را در سشن معاملاتی پیش رو داریم. در ادامه با دو مثال از واگرایی و همگرایی بین قیمت و استوکاستیک، با ما همراه باشید.
نکاتی برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
- مقادیر %K و %D بستگی به دوره زمانی دارند و در تایم فریم کوچک تر، نوسان های بیشتری از خود نشان می دهند.
- زمانی که مقادیر %K و D % به نقطه اشباع خرید (معمولا بالای ۸۰) یا اشباع فروش (معمولا زیر ۲۰) رسیدند، مراقب معاملات خود باشید. زیرا در این نقاط احتمال تغییر جهت مارکت وجود دارد.
- استوکاستیک تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. برای افزایش دقت معاملات، معمولا تایید از طریق سایر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی نیز مورد نیاز است. برخی از معامله گران استوکاستیک را با اندیکاتور RSI و الگوهای کندل استیک ترکیب می کنند.
- استفاده مؤثر از استوکاستیک نیاز به آموزش و تجربه دارد. قبل از ورود به معاملات واقعی، بهتر است به اندازه کافی تمرین کنید و مفاهیم استوکاستیک را به خوبی یاد بگیرید.
- از مهمترین نکات استفاده از استوکاستیک، پیروی از یک استراتژی معاملاتی مشخص است. باید قوانین دقیقی برای ورود و خروج از معاملات تعیین کرده و تنها با توجه به سیگنال‌های سیستم معاملاتی خود عمل کنید؛ نه بر اساس احساسات.
- زمان استفاده از استوکاستیک همیشه اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی و شرایط کلی بازار را زیر نظر داشته باشید تا تصمیم گیری های بهتری در معاملات خود بگیرید و همواره با مدیریت ریسک وارد یک معامله شوید.
سخن آخر
اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی توانسته است جایگاه ویژه ای کسب کند. این اندیکاتور با تحلیل رفتار قیمت و تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش به معامله گران کمک می کند تا تصمیم گیری های موفق تری در مارکت داشته باشند. از نکات کلیدی در استفاده از استوکاستیک می توان به تعیین دقیق تایم فریم معاملاتی، تحلیل مقادیر %K و %D و مدیریت ریسک اشاره کرد. و در نهایت داشتن صبر و نظم کافی در اجرای سیستم معاملاتی خود، باعث موفقیت شما در بازارهای مالی خواهد شد.
