فهرست مطالب

تعریف اندیکاتور بولینگر باند(Bollinger bands)

اندیکاتور بولینگر باند یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هست. این اندیکاتور نشانگر نوسانات بازار در طول زمان مشخص است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ساخته شده است.این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است:

خط میانی : این خط یک مویینگ اوریج (معمولاً با دوره 20) است که اساس باندهای بالا و پایین را تشکیل می دهد.

خط بالایی : این خط نشان دهنده توانایی نوسان بازار رو به بالا را نشان میدهد و از طریق زیر محاسبه میشود میزان انحراف مویینگ اوریج را در یک عدد ثابت ( بصورت پیش‌فرض 2 هست) ضرب میکنیم و مقدار حاصل را با مویینگ اوریج جمع میکنیم.

خط پایین : این خط نشان دهنده توانایی نوسان بازار رو به پایین را نشان میدهد و از طریق زیر محاسبه میشود میزان انحراف مویینگ اوریج را در یک عدد ثابت ضرب میکنیم و مویینگ اوریج را از مقدار حاصل کم میکنیم.

تفاوت اندیکاتور بولینگر باند با اندیکاتور کانال کلتنر

تفاوت این دو اندیکاتور در این است که در اندیکاتور بولینگر باند مویینگ اوریج بعنوان اساس انحراف معیار مورد استفاده قرار میگیرد و انحراف مویینگ اوریج گرفته میشود اما در اندیکاتور کانال کلتنر انحراف معیار ATR گرفته میشود بهمین خاطر کانال کلتنر نسبت به بولینگر باند پهنای کمتری دارد و بیشتر با خروج قیمت از این کانال و تشخیص روند به ما کمک میکند.

نحوه افتراق روند از تریدینگ رنج با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند؟

برای تشخیص اینکه آیا بازار در یک روند قرار دارد یا بازار رنج است کافی است دو اندیکاتور بولینگر را بصورت همزمان برروی چارت بیندازیم و در تنظیمات هرکدام از اندیکاتور ها از یک عدد انحراف معیار متفاوت استفاده کنیم اگر قیمت بین دو باند بالایی یا پایینی قرار داشت قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد و اگر قیمت بین باند بالایی و پایینی و نزدیک به مویینگ اوریج قرار داشت آنگاه قیمت به احتمال زیاد در یک رنج قرار دارد ( در این روش میتوانیم از یک اندیکاتور بولینگر باند و یک اندیکاتور کانال کلتنر هم استفاده کنیم ) .البته قابل ذکر است این روش حتما باید بصورت مولتی تایم فریم استفاده شود و استفاده آن تنها در یک تایم فریم نمیتواند کمک کننده باشد.

اندیکاتور بولینگرباند چگونه قدرت روند را شناسایی می کند؟

این نوارها اساساً میزان انحراف استاندارد را از میانگین متحرک ساده ترسیم می کنند. در اصل، آنها خود را با شرایط بازار وفق می دهند. زمانی که نواسانات بازار بیشتر می شود، باندها گسترده می شوند (از میانگین دورتر می شوند) و زمانی که بازار ها دارای نواسانات کمتری هستند ، خط ها به هم نزدیک میشوند (به میانگین نزدیک تر می شوند)، به زبان ساده تر میتوان گفت هرمقدار که فاصله خط های بالا و پایین از خط میانگین وسط بیشتر باشد بازار دارای قدرت بیشتری برای تشکیل یک حرکت روندی قوی هست و هرگاه این دو خط به هم نزدیک شوند بازار دارای قدرت کمتری است.

حتما بخوانید: ویژگی بهترین بروکر برای ترید یا معامله طلا

فرمول محاسبه خطوط

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

باندهای بولینگر در درجه اول برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند شبیه آنچه که در اندیکاتور RSI داریم اما با روش محاسبه ای متفاوت.

در اینجا چند راه برای تفسیر آنها وجود دارد:

اشباع خرید و فروش: زمانی که قیمت به باند بالایی می رسد، دارایی معمولاً به نقطه اشباع خرید رسیده است و زمانی که به خط پایین برخورد میکند به نقطه اشباع فروش رسید است. با این حال، این شرایط همیشه نشان دهنده نقطه معکوس شدن روند نیست بلکه یک سهام ممکن است بعد از رسیدن به نواحی اشباع خود برای مدت طولانی همین نوای را حفظ کند و به حرکت خود ادامه دهد.

فشار: هنگامی که نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، ناحیه تحت فشار نامیده می شود. یک دوره فشار دارای نواسانات کم است و بازار در یک رنج قرار دارد که میتواند یک نشانه مهم باشد که بازار دارای برای شروع یک روند قوی خود را آماده میکند و میتوان با استفاده از این شرایط برای ورود به معامله در بازه قیمتی مناسب استفاده کرد.

شکست: بر اساس تجزیه و تحلیل بولینگر باند، شکست در ناحیه بالای باند فوقانی یا در ناحیه پایین باند تحتانی میتواند به عنوان سیگنال مهمی در نظر گرفته شود که ممکن است روند جدیدی آغاز شده باشد.

استراتژی معاملاتی برگشت روند با الگوهای بولینگرباند:

الگوی W: این الگو یک الگوی برگشت روند است که در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و به این صورت است که قیمت یکبار باند پایینی بولینگر را رو به پایین میشکند دوباره تا نزدیکی مویینگ اوریج خواهد برگشت سپس برای بار دوم باند پایینی بولینگر را رو به پایین میشکند و یک کف میسازد که این کف میتواند از کف قبل پایین تر باشد یا برابر باشد یا بالاتر از کف قبلی باشد.اگر این الگوی W در یک ناحیه حمایتی تایم فریم بالاتر باشد میتواند یک ناحیه مناسب برای ورود به معامله خرید باشد.

الگوی M: این الگو در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد و به این صورت است که قیمت یکبار باند بالایی بولینگر را رو به بالا میشکند یک سقف میسازد دوباره تا نزدیکی مویینگ اوریج خواهد برگشت سپس برای بار دوم باند بالایی بولینگر را رو به بالا میشکند و یک سقف دیگر میسازد که این سقف میتواند بالا تر، برابر یا پایین تر از سقف قبلی باشد. اگر این الگوی M در یک ناحیه مقاومتی تایم فریم بالاتر باشد میتواند یک ناحیه مناسب برای ورود به معامله فروش باشد.

معایب بولینگر باند

در حالی که باندهای بولینگر می توانند ابزار مفیدی باشند، مانند همه اندیکاتورهای دیگر، محدودیت هایی دارند:

تاخیر: باندهای بولینگر یک اندیکاتور همراه با تاخیر هستند، به این معنی که حرکت قیمت در آینده را پیش بینی نمی کنند. آنها فقط الگوهایی را شناسایی می کنند که می توانند فعالیت های آینده را نشان دهند.

وابستگی به سایر اندیکاتورها: اندیکاتور بولینگر باند نباید به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال مستقل استفاده شود. باندها می توانند سیگنال های اشتباه و تفسیرهای نادرست زیادی را در صورت عدم استفاده از سایر اندیکاتور ها مانند RSI، اندیکاتور مک دی MACD، الگوهای کندل استیک و غیره به همراه داشته باشند.

انحراف استاندارد متغیر: در اندیکاتور بولینگر باند فرض بر این است که قیمت بصورت نرمال توزیع شده است و باندهای بالا و پایین را با یک فاصله برابر از خط وسط رسم میکند اما در واقعیت و بازار همچین امری اتفاق نمی افتد چون نوسانات بازار به عوامل مختلف تکنیکال ، فاندامنتال بستگی دارد و در خیلی از مواقع نوسانات ناشی از انتشار داده های اقتصادی است که باعث تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی در بازار میشود و اندیکاتور رفتار درستی در این ارتباط ندارد.

حتما بخوانید: تحلیل تقویم اقتصادی فارکس

سخن آخر

بولینگر باند یک تعریف نسبی از قیمت های بالا و پایین ارائه می دهد و می توانند برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش بالقوه استفاده شود.در این مقاله روش های مختلف استفاده از این اندیکاتور توضیح داده شد شما میتوانید هرکدام از این روش ها رو روی چارت خود استفاده کنید استراتژی شخصی خود را با آن بسازید و بعد از بکتست گیری از آن استراتژی در معاملات خود از آن استفاده کنید. با این حال، درک این نکته مهم است که که این استراتژی باید در کنار سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده شوند. همیشه به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و باید از آنها برای تاییدیه ورود به معاملات استفاده کرد نه اینکه آنها را به بازار دیکته کرد.