مؤشر المتوسط المتحرك( Moving Average )، أداة قوية في التحليل الفني

التدريب الكامل على مؤشر المتوسط المتحرك في التحليل الفني

يعد المتوسط المتحرك أحد مؤشرات التحليل الفني الأكثر استخدامًا في تداول الفوركس. هذه الأداة سهلة الاستخدام و يمكن أن توفر رؤية قيمة لتحليل السوق. و مع ذلك، مثل أي مؤشر آخر، يمكن أن يساء تفسير المتوسطات المتحركة و يؤدي إلى أخطاء مكلفة. في هذه المقالة سوف نقوم بدراسة شاملة لما يلي:

جدول المحتويات

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك (Moving Average )هو مؤشر فني شائع يحسب متوسط سعر زوج العملات في فترة زمنية معينة. تحمل هذه الأداة المفيدة لقب التحرك لأنه يتم تحديثها باستمرار عن طريق التقاط بيانات جديدة و إزالة البيانات القديمة، مما يعكس ظروف السوق الحالية. على سبيل المثال، يتم حساب المتوسط المتحرك لمدة ٥٠ يومًا من خلال أخذ متوسط سعر زوج العملات خلال الخمسين يومًا الماضية.

أنواع المتوسط المتحركة

يتم استخدام أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة في تداول الفوركس. الأكثر شيوعا منهم هي:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
• المتوسط المتحرك الوزني (WMA)

يعتمد اختيار نوع المتوسط المتحرك على أسلوب المتداول و تفضيلاته. وفي ما يلي، سنصف كل واحدة منها بالتفصيل.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): المتوسط المتحرك البسيط هو الشكل الأساسي للمتوسط المتحرك. يتم حسابه عن طريق أخذ مجموع أسعار إغلاق زوج العملات في فترة زمنية معينة و تقسيمه على عدد الفترات. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم متوسطًا متحركًا لمدة ٥٠ يومًا، فسيتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عن طريق جمع أسعار إغلاق زوج العملات خلال الخمسين يومًا الماضية و تقسيمها على ٥٠. تتمثل ميزة استخدام المتوسط المتحرك البسيط في أنه من السهل حسابه و فهمه. و مع ذلك، قد يكون التفاعل مع تغيرات الأسعار أبطأ مقارنة بالأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA): المتوسط المتحرك الأسي هو شكل أكثر تعقيدًا من المتوسط المتحرك. فهو يعطي وزنا أكبر لبيانات الأسعار الأخيرة و يصبح أكثر حساسية لتغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط. تتضمن صيغة حساب المتوسط المتحرك الأسي استخدام معامل يعطي وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الحديثة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك لـ ٥٠ يومًا، فسيكون المعامل ٠٣٨/٠= (١+٥٠)/٢ يتم حساب قيمة المتوسط المتحرك الأسي الحالي عن طريق أخذ سعر إغلاق زوج العملات لليوم الحالي و ضربه في المعامل و إضافته إلى المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق مضروبًا في (١ - المعامل). و تتمثل ميزة استخدام المتوسط المتحرك الأسي في أنه أكثر حساسية لتغيرات الأسعار الأخيرة من المتوسط المتحرك البسيط. و مع ذلك، يمكن أن يكون أكثر تقلبا و قد ينتج المزيد من الإشارات الخاطئة.

المتوسط المتحرك الوزني(WMA): المتوسط المتحرك الوزني هو شكل آخر من أشكال المتوسط المتحرك الذي يعطي وزنا أكبر لبيانات الأسعار الأخيرة. و مع ذلك، فإنه يستخدم نظام ترجيح مختلف مقارنة بـ EMA. بدلاً من استخدام المعامل، فإنه يعين وزنًا لكل نقطة بيانات سعرية بناءً على موقعها في السلسلة الزمنية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم WMA لمدة ٥٠ يومًا، فسيكون وزن اليوم الأخير ٥٠، و سيكون وزن اليوم الثاني الأخير ٤٩، و هكذا. يتم حساب القيمة الحالية لـ WMA عن طريق أخذ مجموع منتج كل سعر إغلاق و وزنه المقابل و تقسيمه على مجموع الأوزان. تتمثل ميزة استخدام WMA في أنه يعطي وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الحديثة و أكثر استجابة لتغيرات الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط. و مع ذلك، يمكن أن يكون أكثر تقلبا و قد ينتج المزيد من الإشارات الخاطئة.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في تداول الفوركس

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة بعدة طرق للمساعدة في تحليل السوق و اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة حول هذا المؤشر:

• تحديد الاتجاهات
• مستويات الدعم و المقاومة
• تقاطع المتوسطات المتحركة المتعددة

و في بقية المقالة، يمكنك قراءة وصف هذه الاستراتيجيات.

تحديد الاتجاه: يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه العام في سوق الفوركس. عندما يكون السعر باستمرار فوق خط المتوسط المتحرك، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، في حين أن الأسعار تحت خط المتوسط المتحرك تشير إلى اتجاه هبوطي. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للدخول في صفقات في الاتجاه و زيادة احتمالية نجاح التجارة.

تأكد من قراءة: ما هو السوق المتجه أو المحايد؟

مستويات الدعم و المقاومة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة و توفر الأساس لانعكاس الاتجاه . على سبيل المثال، إذا اقترب السعر من المتوسط المتحرك طويل المدى من الأسفل، فيمكن أن يكون بمثابة مستوى دعم و يوفر فرصة شراء. على العكس من ذلك، إذا اقترب السعر من المتوسط المتحرك من الأعلى، فيمكن أن يكون بمثابة مستوى مقاومة و يشير إلى فرصة بيع محتملة.

تقاطع المتوسط المتحرك المتعدد: هناك إستراتيجية شائعة أخرى و هي استخدام تقاطع المتوسط المتحرك. تحدث هذه الطريقة عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى، مثل المتوسط المتحرك لمدة ٥٠ يومًا، أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك طويل الأجل، مثل المتوسط المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم. عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى، يتم إنشاء إشارة صعودية، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. على العكس من ذلك، عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل، يتم إنشاء إشارة هبوطية، مما يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.

الأخطاء الشائعة في استخدام المتوسط المتحرك

في هذا القسم، سنلقي نظرة على بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها متداولو الفوركس عند استخدام المتوسطات المتحركة و كيفية تجنبها. و تشمل هذه الأخطاء:

• اختيار النوع الخاطئ من المتوسط المتحرك
• استخدم عددًا كبيرًا من المتوسطات المتحركة
• استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشر مستقل
• تجاهل الإطار الزمني
• الفشل في ضبط المتوسطات المتحركة

و الآن سنشرح كل خطأ من هذه الأخطاء و نوضح الحل لإصلاحها.

اختيار النوع الخاطئ من المتوسط المتحرك: الخطأ الأول الذي يرتكبه المتداولون عند استخدام المتوسطات المتحركة هو استخدام النوع الخاطئ من المتوسط المتحرك. كما ذكرنا أعلاه، هناك ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة: البسيط و الأسي و الوزني. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك الخاطئ لظروف السوق الحالية. على سبيل المثال، إذا كان السوق متقلبًا و متلاعبًا، فيجب على المتداولين استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لأنه لا يعطي وزنًا أكبر للتغيرات الأخيرة في الأسعار. و مع ذلك، إذا كان السوق يتجه، فقد يكون EMA أو WMA أكثر ملاءمة لأنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.

استخدام عدد كبير جدًا من المتوسطات المتحركة: هناك خطأ شائع آخر يرتكبه المتداولون و هو استخدام عدد كبير جدًا من المتوسطات المتحركة. في حين أن استخدام المتوسطات المتحركة المتعددة يبدو أنه يوفر المزيد من الرؤية لاتجاهات السوق، إلا أنه يمكن أن يؤدي في الواقع إلى الارتباك و الإشارات الخاطئة.

يجب على المتداولين استخدام متوسطين أو ثلاثة متوسطات متحركة على الأكثر. يجب أن يكون المتوسط المتحرك الأول متوسطًا متحركًا قصير المدى، مثل المتوسط المتحرك الأسي ٢٠ الدوري، لتوفير نظرة ثاقبة للاتجاهات قصيرة المدى. و ينبغي أن يكون المتوسط المتحرك الثاني متوسطا متحركا طويل الأجل، مثل المتوسط المتحرك ٥٠SMA الدوري، لتوفير نظرة ثاقبة للاتجاهات طويلة المدى. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام المتوسط المتحرك الثالث، مثل ۲۰۰SMA الدوري، كخط إشارة لتأكيد الاتجاه.

استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشرات مستقلة: لا ينبغي أبدًا استخدام المتوسطات المتحركة كأدوات تحليل فني مستقلة. و ينبغي استخدامها جنبا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل مؤشرات التذبذب و خطوط الاتجاه لتوفير تحليل أكثر شمولا لاتجاهات السوق. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الاتجاه الذي يظهره المتوسط المتحرك. إذا أظهرت المتوسطات المتحركة اتجاهًا صعوديًا، ولكن مؤشر القوة النسبية يقع في نطاق ذروة الشراء، فقد يكون ذلك علامة على أن السوق ينتظر تصحيح السعر.

تجاهل الإطار الزمني: من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون عند استخدام المتوسطات المتحركة هو تجاهل الإطار الزمني. يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة إشارات مختلفة اعتمادًا على الإطار الزمني المستخدم.

على سبيل المثال: قد يشير المتوسط المتحرك البسيط ۵۰ على الرسم البياني اليومي إلى اتجاه صعودي، ولكن المتوسط المتحرك البسيط ۵۰ على الرسم البياني لمدة ۵ دقائق قد يشير إلى اتجاه هبوطي. يجب على المتداولين دائمًا مراعاة الإطار الزمني عند استخدام المتوسطات المتحركة. و ينبغي عليهم أيضًا استخدام أطر زمنية متعددة لتأكيد الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان ۲۰EMA الدوري يشير إلى اتجاه صعودي على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، ولكن ۲۰EMA الدوري يشير إلى اتجاه هبوطي على الرسم البياني لمدة ۱۵ دقيقة، يجب على المتداولين توخي الحذر و انتظار التأكيد قبل إجراء التداول.

تأكد من قراءة: ما هو الإطار الزمني في تداول الفورکس؟ أفضل إطار زمني للتداول

عدم تحديد المتوسطات المتحركة: أخيرًا، غالبًا ما يرتكب المتداولون خطأ عدم تحديد المتوسطات المتحركة لأزواج العملات التي يتداولونها. تتمتع أزواج العملات المختلفة بمستويات تقلب مختلفة، لذا فإن استخدام نفس المتوسطات المتحركة لجميع أزواج العملات يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة. يجب على المتداولين تحديد متوسط متحرك لزوج العملات الذي يتداولونه. على سبيل المثال، قد يعمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة ۲۰ فترة بشكل جيد مع زوج عملات شديد التقلب مثل GBP/JPY ، ولكن قد يكون المتوسط المتحرك الأسي لمدة ۳۰ فترة أكثر ملاءمة لزوج عملات أقل تقلبًا مثل EUR/USD .

التداول مع التقاطع الذهبي و الموت(Golden and Death cross)

يعد تقاطع الذهبي و الموت إشارات نادرة جدًا ولكنها قوية يفتح المتداولون حسابًا خاصًا عليها. تحدث هذه الأحداث عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة المدى و طويلة المدى.

تنبأت كل من إشارات تقاطع الذهبي و الموت ببعض من أسوأ حالات الركود في القرن العشرين. على سبيل المثال، تنبأ تقاطع الموت بالأسواق الهابطة في الأعوام ١٩٢٩ و ١٩٣٨ و ١٩٧٤ و ٢٠٠٨. عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، تحظى هذه الإشارات بشعبية كبيرة لأنها تؤكد على قوة الاتجاه.

التقاطع الذهبي: يحدث تقاطع الذهبي عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى المتوسط المتحرك طويل المدى. يشير هذا للمتداولين إلى أن بإمكانهم توقع حركة صعودية قوية. في هذه الإستراتيجية، يستخدم المتداولون متوسطات متحركة لـ ٥٠ فترة و ٢٠٠ فترة.

كما هو موضح في الصورة و المظلل باللون الأخضر، حدث تقاطع ذهبي على الرسم البياني اليومي للبيتكوين لشهر مارس ٢٠١٩، مما يشير إلى تحرك قوي نحو الأعلى و بعيدًا عن مستوى ٣.١٢٢ دولار. منذ ١٢ مارس ١٠١٩، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة ٢٦٠٪، من ٣٨٥٩ دولارًا إلى ما يقرب من ١٤٠٠٠ دولار في ٢٦ يونيو. يكون التقاطع الذهبي أكثر دقة عند تحليل الأطر الزمنية الأطول.

معبر الموت: تقاطع الموت هو العكس تمامًا للتقاطع الذهبي و يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى نحو الأسفل. يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لمدة ٥٠ و ٢٠٠ فترة. كما هو موضح في الصورة، تظهر البيتكوين المزيد من الظروف الهبوطية في ٣٠ مارس ٢٠١٨، حيث تجاوز المتوسط المتحرك لمدة ٥٠ يومًا أقل من المتوسط المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم.و بعد هذا الالتقاء، انخفض سعر البيتكوين بنسبة ٥٤٪، من ٦٨٥٠ دولارًا إلى ٣١٢٢ دولارًا في ١٥ ديسمبر. يكون تقاطع الموت أكثر دقة عندما نستخدم أطر زمنية أطول.

استراتيجيات التداول باستخدام ٢٠٠ SMA الدوري

يعد المتوسط المتحرك لمدة ٢٠٠ فترة أداة مهمة للمتداولين و محللي السوق لتحديد الاتجاه العام للسوق. في هذا القسم، نقدم الاستراتيجيات التالية لاستخدام هذه الأداة.

• استراتيجية SMA بسيطة
• التداول مع الفشل ( Breakout)
• التداول مع خط الاتجاه(Trendline)

وفي ما يلي، سنشرح هذه الاستراتيجيات مع الأمثلة.

استراتيجية SMA البسيطة: هذه الطريقة هي واحدة من أبسط الاستراتيجيات المستخدمة على نطاق واسع من قبل المتداولين. يعتقد معظم المتداولين أنه يتعين عليهم اتباع استراتيجيات معقدة لكسب المال من السوق لأنه من الصعب جدًا كسب المال من السوق. هذا غير صحيح؛ يمكنك كسب المال باستخدام استراتيجيات التداول البسيطة.

للشراء

1- ابحث عن الاتجاه التصاعدي.

2- انتظر حتى يتحرك المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أسفل السعر.

3- - ضع وقف الخسارة أسفل الطابق السابق.

4- اعتبار الهدف الأول مع النظر في السقف السفلي السابق.

توضح الصورة أدناه معاملة شراء في زوج EURJPY.

للبيع

1- ابحث عن الاتجاه الهبوطي.

2- البيع عندما يرتفع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) فوق السعر.

3- تعيين حد الخسارة أعلى من الحد السابق.

4- اعتبار الهدف الأول في الطابق السابق.

توضح الصورة أدناه معاملة بيع في زوج العملات EURJPY.

تداول مع الفشل ( Breakout ): في سوق المتجه ، يحدث الاختراق عندما يكسر السعر مستوى رئيسي و يبقى فوقه. يعد التداول الاختراقي أحد الأساليب الرائدة في التداول في السوق، و باستخدام هذه الطريقة ستتمكن دائمًا من التنبؤ بالسوق مسبقًا.

للشراء

1- ابحث عن الاتجاه التصاعدي.

2- انتظر حتى يتحرك المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أسفل السعر.

3- بعد ذلك انتظر تصحيح السعر.

4- دع السعر يكسر السقف السابق.

5- أدخل المعاملة.

6- وضع حد الخسارة أسفل الطابق الأخير.

توضح الصورة أدناه معاملة شراء في زوج العملات EURJPY

للبيع

1- ابحث عن الاتجاه الهبوطي.

2- انتظر حتى يتحرك المتوسط المتحرك البسيط فوق السعر.

3- بعد ذلك انتظر تصحيح السعر.

4- دع السعر يكسر الطابق السابق.

4- دع السعر يكسر الطابق السابق.

6- وضع حد الخسارة فوق السقف الأخير.

الصورة أدناه توضح الاتجاه الهبوطي لزوج العملات EURJPY .

تداول خط الاتجاه(Trendline): تتطلب هذه الطريقة رسم خط اتجاه. بعد أن يتجاوز المتوسط المتحرك السعر، ننتظر حتى يتشكل خط الاتجاه وينكسر.

للشراء

1- ابحث عن الاتجاه التصاعدي.

2- انتظر حتى يتحرك المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أسفل السعر.

3- بعد ذلك انتظر تصحيح السعر نحو منطقة الدعم.

4- رسم خط الاتجاه .

5- دع الشموع تكسر خط الاتجاه.

6- أدخل المعاملة.

7- ضع حد الخسارة أسفل منطقة الدعم.

8- اعتبار الهدف الأول في السقف السابق.

الصورة أدناه توضح الاتجاه الصعودي لزوج العملات CADJPY

للبيع

1- ابحث عن الاتجاه الهبوطي.

2- انتظر حتى يتحرك المتوسط المتحرك البسيط فوق السعر.

3- بعد ذلك انتظر تصحيح السعر نحو منطقة المقاومة.

4- رسم خط الاتجاه .

5- دع الشموع تكسر خط الاتجاه.

6- أدخل المعاملة.

7- ضع حد الخسارة فوق منطقة المقاومة.

8- اعتبار الهدف الأول في الطابق السابق.

الصورة أدناه توضح تجارة البيع في زوج العملات GBPJPY .

ملخص

في حين أن المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون أداة قوية في تداول الفوركس، فمن المهم أن نفهم حدودها. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أنها يتم إنشاؤها بناءً على بيانات الأسعار السابقة. و نتيجة لذلك، قد لا يتنبأون دائمًا بدقة بتحركات الأسعار المستقبلية أو يقدمون إشارات في الوقت المناسب. و لذلك، من المهم جدًا استخدام المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية و أدوات التحليل الأخرى لتأكيد إشارات التداول.