Indicateur ATR expliqué de manière simple et pratique
L'indicateur ATR est un outil essentiel d'analyse technique qui aide les traders à maximiser leur potentiel de profit. Cet indicateur donne un aperçu pratique des fluctuations du marché et identifie les points d'entrée et de sortie les plus rentables. Dans cet article, nous présentons le contenu suivant :
Qu’est-ce que l’ATR ?
L'indicateur ATR (Average True Range) est un outil d'analyse technique développé par J. Wells Wilder Jr. Cet indicateur a été introduit dans le livre "New Concepts in Technical Trading Systems" en 1978. L'ATR est conçu pour mesurer la volatilité d'une paire de devises en calculant la zone moyenne entre les prix hauts et bas sur une période spécifiée.
Comment est calculé l’ATR ?
Pour calculer l'ATR, vous devez considérer la gamme réelle ou True Range d'une paire de devises. La gamme réelle est la valeur numérique la plus élevée entre les options suivantes :
- La différence entre le prix haut et le prix bas du chandelier actuel
- La différence entre le prix élevé du chandelier actuel et le prix de clôture du chandelier précédent
- La différence entre le prix bas du chandelier actuel et le prix de clôture du chandelier précédent
Ensuite, pour calculer l'ATR, la moyenne est prise entre les plages réelles obtenues en nombre de périodes spécifiques. Habituellement, sur le Forex, la plupart des traders utilisent la 14ème délai pour cet indicateur, mais elle peut changer en fonction de la stratégie du trader sur différents délais.
Pourquoi l’ATR est-il important ?
ATR fournit aux traders des informations précieuses sur la volatilité d'une paire de devises. Les traders peuvent ajuster leurs stratégies de trading en conséquence en comprenant le niveau de volatilité. ATR peut vous aider à déterminer l'endroit approprié pour les ordres Stop-Loss et les zones Take-Profit. En outre, cet outil peut aider à identifier les opportunités de trading et à évaluer le risque associé à une paire de devises particulière.
Lire la suite : Principales paires de devises et symboles du marché de forex
Utiliser ATR dans le trading Forex
Les traders peuvent utiliser l'indicateur ATR dans leur stratégie de trading de différentes manières. Ces méthodes comprennent :
- Zones Stop Loss et Take Profit basées sur la volatilité
- Identifier les opportunités de trading
- L'évaluation des risques
- Confirmation de tendance
Nous expliquons ci-dessous chacune des méthodes ci-dessus.
Zones de Stop Loss et de Take profit basées sur la volatilité : ATR peut être utilisé pour déterminer les niveaux de Stop Loss et de Take profit en fonction de la volatilité actuelle d'une paire de devises. Lorsque la volatilité est élevée, nous pouvons définir un Stop Loss et un Take Profit supplémentaires pour éviter les arrêts anticipés et les Take Profits, respectivement. Au contraire, dans les périodes de faible volatilité, les ordres stop loss et take profit doivent être placés à des points plus rapprochés et être alignés avec l'indicateur ATR. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, la période entre les nombres 1 et 2 a été volatile, et l'indicateur ATR montre également bien cette fluctuation avec sa tendance à la hausse. Mais nous considérons la période entre les chiffres 2 et 3 des chandeliers comme une range, et l'indicateur ATR le vérifie également avec sa tendance à la baisse.
Identifier les opportunités de trading : ATR peut aider à identifier les opportunités de trading en accordant une attention particulière aux périodes volatiles. On peut utiliser l'ATR pour identifier les cassures et les périodes de sortie de range ou les changements de prix importants. Les traders peuvent attendre que le prix dépasse ou descende en dessous d'un certain niveau ATR avant d'entrer dans une transaction.
Évaluation des risques : les traders peuvent évaluer le risque associé à une transaction particulière en comprenant la volatilité d'une paire de devises. Une valeur ATR plus élevée indique une plus grande volatilité et un risque potentiellement plus élevé. Les traders peuvent ajuster la taille de leurs positions ou ne pas négocier pour une gestion efficace des risques et du capital pendant les périodes volatiles.
Confirmation de tendance : on peut utiliser l'ATR avec d'autres indicateurs techniques pour confirmer la tendance. Lorsque la valeur ATR augmente, cela montre le renforcement de la tendance actuelle, ce qui indique une probabilité plus élevée de cassure ou de poursuite de la tendance. À l’inverse, une diminution de la valeur de l’ATR peut indiquer une faiblesse de tendance ou un marché baissier ou neutre pouvant conduire à un renversement de tendance. Consultez le graphique ci-dessous.
Lire la suite : Qu'est-ce qu'un marché en tendances et de range ?
Limites de l'ATR
Si l'ATR constitue un outil précieux pour analyser la volatilité des marchés financiers, y compris le marché de forex , il a ses limites. L'ATR, comme d'autres indicateurs, notamment le MACD et le RSI, est basé sur des données passées et peut ne pas prédire avec précision la volatilité future. De plus, ATR ne fournit pas d’informations sur la direction du mouvement des prix et mesure uniquement le montant de la volatilité.
Lire la suite : Indicateur de l'indice de force relative (RSI) et enseignement de son utilisation dans l'analyse technique
Un exemple de trading sur le marché des forex avec ATR
Prenons un exemple pour comprendre comment utiliser l'ATR dans le trading Forex. Supposons qu'un trader souhaite négocier la paire de devises EUR/USD. Le trader décide d'utiliser l'indicateur ATR avec un délai de 14 jours. Comme le montre l'image ci-dessous, la valeur ATR pour la paire de devises EUR/USD est de 16 pips. Le trader décide de passer un ordre stop loss deux fois la valeur ATR, qui sera de 32 pips. Le trader décide également de définir un ordre de prise de profit deux fois supérieur à la valeur ATR, qui sera de 32 pips. Lorsqu'un trader entre dans une transaction d'achat, il passe un ordre stop loss à 32 pips en dessous du prix d'entrée et un ordre take profit à 32 pips au-dessus du prix d'entrée. Le trader surveille la transaction et lorsque le prix atteint l'objectif de profit, il clôture la transaction et réalise un bénéfice de 32 pips.
Lire la suite : Qu'est-ce qu'un pip sur le Forex ? (Calcul des variations des paires de devises, profits et pertes des paires de devises avec pip)
Résumé
ATR est un outil puissant qui peut aider les traders de forex à maximiser leur potentiel de profit en leur fournissant des informations précieuses sur la volatilité du marché. Les traders peuvent déterminer des objectifs de profit réalistes et des zones de stop-loss, identifier les paires de devises volatiles et prendre des décisions de trading plus éclairées en comprenant et en utilisant efficacement l'ATR. Cependant, combiner l'ATR avec d'autres indicateurs, définir la période ATR et utiliser l'indicateur sur un compte d'essai ou de démonstration est nécessaire pour optimiser les stratégies de trading. Les traders peuvent utiliser la puissance d'ATR pour augmenter leur succès commercial avec une connaissance et une utilisation appropriées.
