Taux de réussite (Win Rate)
La plupart des traders se concentrent sur le taux de réussite. Il peut être très tentant pour un trader d'atteindre un stade où il remporte presque la plupart des transactions. Même si cela semble logique, avoir un taux de réussite élevé ne signifie pas nécessairement que vous serez un trader prospère ou rentable. Le taux de réussite indique le nombre de transactions que vous avez gagnées sur le total de vos transactions. Par exemple, si vous effectuez cinq transactions par jour et en gagnez trois, votre taux de réussite quotidien est de trois sur cinq, soit 60 %.
Total des transactions = 5
Taux de réussite = 5÷100×3 = 60
De plus, s'il y a 20 jours de négociation dans un mois et que vous gagnez 60 transactions sur 100, votre taux de réussite mensuel est de 60 %.
À première vue, un ratio taux de réussite supérieur à 50 % peut paraître avantageux, mais ce n’est pas un signe certain de réussite. Vous pourriez gagner, mais si vos pertes valent plus que vos gains, vous ne réaliserez toujours pas de profit. Supposons qu'un trader ait remporté 6 transactions sur 10 sur une paire de devises majeure , mais qu'il ait gagné 1 pip sur chaque transaction gagnante et perdu deux pips sur chaque transaction perdante. Bien que ce trader ait clôturé 60 % de ses transactions avec des bénéfices, il a finalement réalisé un bénéfice de six pips et une perte de huit pips, et il a perdu deux pips du solde de son compte sur un total de 10 transactions.
Total des transactions = 10
Taux de réussite = 10÷100×6 = 60
Montant du profit = 6 x 1 pips = 6 pips
Taux de perte = 4 x 2 pips = 8 pips
Solde du compte = 8 – 6 = -2
Par conséquent, étant donné que le ratio taux de réussite ne peut à lui seul conduire à la rentabilité d'un trader, celui-ci doit inclure un autre élément, le ratio risque/récompense, dans sa stratégie de gestion du capital.
Ratio risque/récompense
Le ratio risque/récompense (R/R) est calculé en divisant le montant du profit que vous prévoyez gagner dans une transaction (take profit) par le montant de la perte que vous attendez pour cette transaction (stop-loss). Par conséquent, dans cette formule, le rapport exact entre récompense et risque est obtenu, mais ils utilisent souvent le terme rapport risque/récompense. La plupart des traders ont tendance à conclure des transactions d'achat ou de vente rapides en utilisant des analyses et des signaux à court terme. Ainsi, en règle générale, chaque transaction est associée à un ordre stop-loss. Un ordre stop-loss détermine le nombre de dollars ou de pips que vous souhaitez risquer sur une paire de devises ou de matières premières.
En supposant que vous choisissez le meilleur courtier pour trader l’or et que les frais de spread et de commission soient insignifiants, vous êtes prêt à risquer un dollar et à conclure une transaction d’achat au prix de 1 900 $ et à fixer votre stop-loss au prix de 1 899 $. Votre risque est fixé à un dollar, mais vous devez considérer votre profit possible dans cette transaction pour accepter ce risque. Lorsque vous considérez 1902 comme objectif de cours, votre rapport risque/récompense sera de 2, ce qui semble une condition acceptable dans les stratégies de gestion du capital.
Distance stop-loss depuis le point d'entrée = 1899-1900 = 1
Distance cible depuis le point d'entrée = 1900 – 1902 = 2
Ratio risque/récompense = 1 ÷ 2 = 2
Cependant, ce ratio R/R ne peut garantir votre réussite. Supposons que vous ne gagniez que 30 % de vos transactions.
Total des transactions = 10
Montant du bénéfice = 2 × 3 = 6
Montant de la perte = 1 x 7 = 7
Solde du compte = 7 – 6 = -1
En conséquence, sur 10 transactions, vous réaliserez un profit de 6 $ et une perte de 7 $ et vous perdrez quand même 1 $.
Le lien entre le taux de réussite et le risque-récompense
Les traders doivent trouver un équilibre entre le taux de réussite et le rapport risque-récompense. Comme nous l'avons vu dans les exemples ci-dessus, si le rapport risque/récompense est considérablement faible, le taux de réussite élevé n'a aucun sens, et si le taux de réussite est considérablement faible, le rapport risque/récompense élevé peut être inutile et conduire à la perte du commerçant dans les deux cas. Considérez l’une des stratégies suivantes :
- Si vous avez un taux de réussite élevé, votre risque de récompense peut être plus faible. Vous êtes rentable avec un taux de réussite de 60 % et un rapport risque/récompense de 1. Désormais, vous aurez plus de profit avec un taux de réussite de 60 % et un rapport risque/récompense élevé.
- Si vous avez un taux de réussite de 50 % ou moins, vos transactions gagnantes devraient être supérieures à vos transactions perdantes. Si le rapport risque/récompense est supérieur à 1,5, vous pouvez être rentable avec un taux de réussite de 40 %.
Ratios idéaux personnalisés
Étant donné que les traders de Forex négocient dans diverses conditions, ils doivent rechercher une stratégie qui leur permettra de gagner au moins 40 à 70 % du temps. Un pourcentage supérieur à 70 est difficile à gagner, et inférieur à 40 % indique une stratégie de trading faible.
Lire la suite : Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ? Étapes pour construire une stratégie de trading gagnante sur le Forex
Ce taux de réussite permet une flexibilité dans le rapport risque/récompense. Essayez de faire en sorte que votre profit soit légèrement supérieur à votre perte. Le montant minimum de profit doit être environ 1,5 fois supérieur au risque de la transaction, ce qui signifie que si vous perdez un dollar en obtenant un stop dans une transaction, votre transaction cible devrait générer un profit d'au moins 1,5 $. Avec ce ratio R/R, vous pouvez probablement toujours être rentable même si vous gagnez 40 % de vos transactions.
Résumé
Les traders doivent évaluer la qualité de leurs gains et de leurs pertes. La qualité du trading signifie prendre en compte le taux de réussite, le rapport risque/récompense, le nombre de transactions perdantes et le risque acceptable lors de la saisie d'une transaction d'achat ou de vente. Un équilibre entre le taux de réussite et le rapport risque-récompense est créé en considérant tous ces composants, ce qui est important pour le succès d'un trader. Votre combinaison idéale dépend de votre style de trading. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'un taux de réussite ou d'un risque/récompense très élevé pour réussir. Créez un équilibre et recherchez la stabilité.
