2023-11-07 16:30

Indicateur de moyenne mobile, un outil puissant en analyse technique

Moving Average indicator tutorial in technical analysis
Indicateur de moyenne mobile, un outil puissant en analyse technique Indicateur de moyenne mobile, un outil puissant en analyse technique

La moyenne mobile est l’un des indicateurs d’analyse technique les plus utilisés dans le trading Forex. Cet outil est simple à utiliser et peut fournir des informations précieuses sur l’analyse du marché. Cependant, comme tout autre indicateur, les moyennes mobiles peuvent être mal interprétées et conduire à des erreurs coûteuses. Dans cet article, nous aborderons en détail les points suivants :

Table des matières

Présentation de l'indicateur de moyenne mobile
Types de moyennes mobiles
Comment utiliser les moyennes mobiles sur le marché Forex
Erreurs courantes lors de l'utilisation de la moyenne mobile
Échangez avec la Croix d'Or et la Croix de la Mort
Apprenez quelques stratégies en utilisant le 200MA

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

La moyenne mobile est un indicateur technique courant qui calcule le prix moyen d'une paire de devises sur une certaine période. L'épithète de cet outil est émouvante car il est constamment mis à jour en capturant de nouvelles données et en supprimant les anciennes, reflétant les conditions actuelles du marché. Par exemple, une moyenne mobile sur 50 jours est calculée en considérant le prix moyen d'une paire de devises au cours des 50 derniers jours.

Types de moyenne mobile

Il existe différents types de moyennes mobiles utilisées dans le trading du Forex. Les plus courants sont :

  • Moyenne mobile simple (SMA)
  • Moyenne mobile exponentielle (EMA)
  • Moyenne mobile pondérée (WMA

Le choix du type de moyenne mobile dépend de la technique et des préférences du trader. De plus, nous expliquerons chacun en détail.

Moyenne mobile simple (SMA) : La forme la plus basique de moyenne mobile est la moyenne mobile simple. Il est calculé en prenant la somme des cours de clôture d'une paire de devises au cours d'une certaine période et en la divisant par le nombre de périodes. Par exemple, lorsque l'on utilise une moyenne mobile sur 50 jours, le SMA est calculé en additionnant les cours de clôture de la paire de devises au cours des 50 derniers jours et en divisant par 50. L'avantage d'utiliser une moyenne mobile simple est qu'elle est facile à calculer et comprendre. Cependant, il peut être plus lent à réagir aux changements de prix que d’autres types de moyennes mobiles.

Moyenne mobile exponentielle (EMA) : la moyenne mobile exponentielle est une forme plus complexe de moyenne mobile. Il accorde plus de poids aux données de prix récentes et, comparé à un SMA, il devient plus sensible aux changements de prix. La formule de calcul de l'EMA implique l'utilisation d'un coefficient qui donne plus de poids aux données de prix récentes. Par exemple, si vous utilisez l'EMA de 50 jours, le coefficient sera de 0,038 = (50+1) /2. La valeur de l'EMA actuelle est calculée en prenant le cours de clôture de la paire de devises pour la journée en cours, en le multipliant par le coefficient et en l'ajoutant à l'EMA de la veille multipliée par (1 - coefficient). L’avantage d’utiliser l’EMA est qu’elle est plus sensible aux changements de prix récents que la simple moyenne mobile. Cependant, il peut être plus volatil et produire davantage de faux signaux.

Moyenne mobile pondérée (WMA) : une moyenne mobile pondérée est une autre forme de moyenne mobile qui donne plus de poids aux données de prix récentes. Cependant, il utilise un système de pondération différent de celui de l’EMA. Au lieu d’utiliser un coefficient, il attribue une pondération à chaque point de données de prix en fonction de sa position dans la série chronologique. Par exemple, si vous utilisez une WMA de 50 jours, le poids du dernier jour sera de 50, celui du deuxième jour sera de 49, et ainsi de suite. La valeur actuelle du WMA est calculée en prenant la somme du produit de chaque cours de clôture et de son poids correspondant et en la divisant par les poids totaux. L’avantage d’utiliser une WMA est qu’elle accorde plus de poids aux données de prix récentes et est plus réactive aux changements de prix qu’une simple moyenne mobile. Cependant, il peut être plus volatil et produire davantage de faux signaux.

Comment utiliser les moyennes mobiles dans le trading Forex

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées de différentes manières pour aider à analyser le marché et à prendre des décisions commerciales éclairées. Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies courantes pour cet indicateur :

  • Identifier les tendances
  • Niveaux de support et de résistance
  • Croisement de moyennes mobiles multiples

Plus loin dans l’article, nous expliquons ces stratégies.

Identifier les tendances : les moyennes mobiles peuvent aider à identifier la tendance générale du marché de forex. Lorsque le prix est constamment au-dessus de la ligne moyenne mobile, cela indique une tendance à la hausse, et les prix en dessous de la ligne moyenne mobile indiquent une tendance à la baisse. Les traders peuvent utiliser ces informations pour effectuer des transactions dans le sens de la tendance et augmenter les chances de réussite des transactions.

Lire la suite : Qu'est-ce qu'un marché de tendances et de gammes ?

Niveaux de support et de résistance : les moyennes mobiles peuvent agir comme des niveaux de support ou de résistance et fournir la base d'un tendances d'inversion . Par exemple, lorsque le prix s'approche de la moyenne mobile à long terme par le bas, il peut servir de niveau de support et offrir une opportunité d'achat. À l’inverse, lorsque le prix s’approche de la moyenne mobile par le haut, il peut agir comme un niveau de résistance et indiquer une opportunité de vente potentielle.

Croisement de moyennes mobiles multiples : Une autre stratégie populaire consiste à utiliser le croisement à moyenne mobile. Cette méthode se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme, telle que la moyenne mobile sur 50 jours, passe au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile à long terme, telle que la moyenne mobile sur 200 jours. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, elle génère un signal haussier, indiquant une éventuelle tendance haussière. À l’inverse, lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, un signal baissier est généré, indiquant une probable tendance à la baisse.

Erreurs courantes lors de l'utilisation de la moyenne mobile

Ici, nous aborderons quelques erreurs courantes commises par les traders du Forex lorsqu'ils utilisent les moyennes mobiles et comment les éviter. Ces erreurs incluent :

  • Choisir le mauvais type de moyenne mobile
  • Utiliser trop de moyennes mobiles
  • Utiliser les moyennes mobiles comme indicateur indépendant
  • Ignorer le délai
  • Ne pas définir de moyennes mobiles

Ici, nous expliquerons ces erreurs et la solution pour les corriger.

Choisir le mauvais type de moyenne mobile : La première erreur que font les traders lorsqu'ils utilisent des moyennes mobiles est d'utiliser la mauvaise moyenne mobile. Comme mentionné ci-dessus, il existe trois types de moyennes mobiles : simples, exponentielles et pondérées. Les traders utilisent souvent une mauvaise moyenne mobile pour les conditions actuelles du marché. Par exemple, les traders devraient utiliser le SMA lorsque le marché est volatil et manipulateur, car il n'accorde pas plus de poids aux changements de prix actuels. Cependant, si le marché est en tendance, l’EMA ou la WMA peuvent être plus adaptés car ils accordent plus de poids aux prix récents.

Utiliser trop de moyennes mobiles : Une autre erreur courante que commettent les traders est d’utiliser trop de moyennes mobiles. Même si l’utilisation de plusieurs moyennes mobiles semble fournir une meilleure compréhension des tendances du marché, elle peut prêter à confusion et générer de faux signaux.

Les traders doivent utiliser au maximum deux ou trois moyennes mobiles. La première moyenne mobile doit être une moyenne mobile à court terme, telle qu'une EMA sur 20 jours, pour donner un aperçu des tendances à court terme. La deuxième moyenne mobile doit être une moyenne mobile à long terme, telle que la SMA sur 50 jours, pour donner un aperçu des tendances à long terme. Les traders peuvent également utiliser une troisième moyenne mobile, telle que le SMA à 200 jours, comme ligne de signal pour confirmer la tendance.

Utiliser les moyennes mobiles comme indicateurs indépendants : il ne faut jamais utiliser les moyennes mobiles comme outils d'analyse technique distincts. Les traders doivent l'utiliser avec d'autres indicateurs, tels que des oscillateurs et des lignes de tendance, pour fournir une analyse plus complète des tendances du marché. Par exemple, les traders peuvent utiliser le Relative Strength Index (RSI) pour confirmer la tendance montrée par la moyenne mobile. Lorsque les moyennes mobiles montrent une tendance à la hausse, mais que le RSI se situe dans une zone de surachat, cela peut être le signe que le marché attend un retracement des prix.

Ignorer le délai : une erreur habituelle que commettent les traders lorsqu'ils utilisent des moyennes mobiles est d'ignorer le délai. Les moyennes mobiles peuvent fournir différents signaux en fonction du délai utilisé.

Par exemple : le 50 SMA sur un graphique journalier peut indiquer une tendance à la hausse, mais le 50 SMA sur un graphique de 5 minutes peut indiquer une tendance à la baisse. Les traders doivent toujours tenir compte du délai lorsqu'ils utilisent des moyennes mobiles. Ils doivent également utiliser plusieurs délais pour confirmer la tendance. Par exemple, lorsque l'EMA à 20 jours indique une tendance haussière sur le graphique en 1 heure, mais que l'EMA à 20 jours indique une tendance baissière sur le graphique en 15 minutes, les traders doivent être prudents et attendre la confirmation avant d'effectuer une transaction.

Lire la suite : Qu'est-ce qu'un délai dans le trading Forex ? Le meilleur délai pour le trading

Ne pas fixer de moyenne mobile : En fin de compte, les traders font souvent l'erreur de ne pas fixer de moyenne mobile pour les paires de devises qu'ils négocient. Différentes paires de devises ont des niveaux de volatilité différents, donc l'utilisation des mêmes moyennes mobiles pour toutes les paires de devises peut conduire à de faux signaux. Les traders doivent définir une moyenne mobile pour la paire de devises qu'ils négocient. Par exemple, une EMA de 20 jours pourrait bien fonctionner pour une paire de devises très volatile comme GBP/JPY, mais une EMA de 30 jours pourrait être plus adaptée à une paire de devises moins volatile comme EUR/USD.

Échangez avec Croix d'or et croix de la mort (Golden and Death cross)

Croix d'or et croix de la mort sont des signaux rares mais puissants sur lesquels les traders comptent. Ces événements se produisent lorsque les moyennes mobiles à court et à long terme se croisent.

Les signaux la croix d'or et de la mort ont prédit certaines des pires récessions du 20e siècle. Par exemple, croix de la mort a prédit des marchés baissiers en 1929, 1938, 1974 et 2008. Concernant les cryptos, ces signaux sont populaires car ils soulignent la force de la tendance.

Croix d'or : une croix d'or se produit lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme. Cela signale aux traders qu'ils peuvent s'attendre à un fort mouvement haussier. Dans cette stratégie, les traders utilisent des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours.

Comme le montre l'image et surlignée en vert, une croix d'or s'est produite sur le graphique journalier Bitcoin de mars 2019, indiquant une puissante ascension depuis le plancher de 3 122 $. Depuis le 12 mars 2019, le prix du Bitcoin a augmenté de 260 %, passant de 3 859 $ à près de 14 000 $ le 26 juin. La croix d'or est plus précise lors de l'analyse des périodes à long terme.

Croix de la mort : La croix de la mort est l'opposé de la croix d'or et se produit lorsque la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme vers le bas. Les traders utilisent des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours. Comme le montre l'image, BTC a montré des conditions plus baissières le 30 mars 2018, alors que la moyenne mobile sur 50 jours est passée en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours.

Après cette confluence, le prix du Bitcoin a chuté de 54 %, passant de 6 850 $ à 3 122 $ le 15 décembre. La croix de la mort est plus précise lorsque nous utilisons des échelles de temps à long terme.

Stratégies de trading utilisant le SMA à 200 jours

La moyenne mobile sur 200 jours est un outil important permettant aux traders et aux analystes de marché de déterminer la tendance générale du marché. Nous présentons ici les stratégies suivantes pour utiliser cet outil.

  • Stratégie SMA simple
  • Trading en petits groupes
  • Trading de ligne de tendance

De plus, nous expliquerons ces stratégies avec des exemples.

Stratégie SMA simple : Cette méthode est l’une des stratégies les plus simples largement utilisées par les traders. La plupart des traders pensent qu'ils doivent suivre des stratégies complexes pour gagner de l'argent sur le marché, car il est difficile de gagner de l'argent sur le marché. Ce n'est pas vrai ; Vous pouvez gagner de l'argent en utilisant des stratégies de trading simples.

Pour Acheter

1- Recherchez une tendance haussière.

2- Attendez que le SMA passe en dessous du prix.

3- Placez le stop loss en dessous de l'étage précédent.

4- Considérer le plafond précédent comme premier objectif.

L'image ci-dessous montre une transaction d'achat sur la paire de devises EURJPY.

À vendre

1- Recherchez une tendance à la baisse.

2- Vendre lorsque le SMA dépasse le prix.

3- Réglez le stop loss au-dessus du plafond précédent.

4- Considérez l'étage précédent comme première cible.

L'image ci-dessous montre une transaction de vente sur la paire de devises EURJPY.

Breakout Trading : Dans un marché en tendance, une cassure se produit lorsque le prix franchit un niveau majeur et reste au-dessus de celui-ci. Le trading en petits groupes est une technique de pointe pour négocier le marché, et vous prédirez toujours le marché à l'avance en utilisant cette méthode.

Pour Acheter

1- Recherchez une tendance haussière.

2- Attendez que le SMA passe en dessous du prix.

3- Après cela, attendez le retracement des prix.

4- Laissez le prix dépasser le plafond précédent.

5 - Entrez dans le commerce.

6- Placez le stop loss en dessous du dernier étage.

L'image ci-dessous montre une transaction d'achat sur la paire de devises EURJPY.

À vendre

1- Recherchez une tendance à la baisse.

2- Attendez que le SMA dépasse le prix.

3- Après cela, attendez le retracement des prix.

4- Laissez le prix dépasser le plancher précédent.

5 - Entrez dans le commerce.

6- Placez le stop loss au-dessus du dernier plafond.

L'image ci-dessous montre la tendance à la baisse de la paire de devises EURJPY.

Trading sur ligne de tendance : Cette méthode nécessite de tracer une ligne de tendance. Une fois que la moyenne mobile franchit le prix, nous attendons que la ligne de tendance se forme et se brise.

Pour Acheter

1- Recherchez une tendance haussière.

2- Attendez que le SMA passe en dessous du prix.

3- Après cela, attendez le retracement des prix vers la zone de support.

4- Tracez la ligne de tendance.

5- Laissez les bougies briser la ligne de tendance.

6 - Entrez dans le commerce.

7- Placez le stop loss en dessous de la zone de support.

8- Considérer le plafond précédent comme premier objectif.

L'image ci-dessous montre la tendance haussière de la paire de devises CADJPY.

À vendre

1- Recherchez une tendance à la baisse.

2- Attendez que le SMA dépasse le prix.

3- Ensuite, attendez le retracement des prix vers la zone de résistance.

4- Tracez la ligne de tendance.

5- Laissez les chandeliers briser la ligne de tendance.

6 - Entrez dans le commerce.

7- Placez le stop loss au-dessus de la zone de résistance.

8- Considérez l'étage précédent comme première cible.

L'image ci-dessous montre la transaction de vente dans la paire de devises GBPJPY.

Résumé

Même si les moyennes mobiles peuvent être un outil puissant dans le trading du Forex, il est essentiel de comprendre leurs limites. Les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés, ce qui signifie qu'elles sont créées sur la base des données de prix passées. En conséquence, ils ne prédisent pas toujours avec précision les mouvements futurs des prix ni ne fournissent des signaux opportuns. Par conséquent, il est important d'utiliser des moyennes mobiles ainsi que d'autres indicateurs techniques et outils d'analyse pour confirmer les signaux de trading.

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