Что такое корреляция на Форексе? Роль корреляция в сделках
Финансовые рынки, включая рынок форекс, редко движутся самостоятельно. Тренд одного актива часто коррелирует с несколькими другими активами, а это означает, что одни цены растут, а другие падают. Это называется эффектом корреляции финансовых рынков, и хотя он может быть полезен для выявления возможностей, он может увеличить ваш риск, если вы не будете осторожны. Поняв, как работает корреляция на рынке Форекс, вы сможете сделать важный шаг к снижению общего риска.
Оглавление
Что такое корреляция на финансовых рынках?
Корреляции на финансовых рынках, включая форекс, являются мерой того, как активы движутся в соответствии друг с другом. Активы и валюты на финансовом рынке влияют друг на друга по разным причинам, таким как отношения между активами и странами, экономически, промышленно и политически. Вы можете измерить корреляцию всех активов и символов на Форексе. Коэффициент корреляции представляет собой число от -1 до +1 и обычно выражается в процентах. Если два рынка имеют 100-процентную корреляцию, их движение всегда будет одинаковым, и это называется идеальной корреляцией. В то же время корреляция 50% означает, что два рынка движутся примерно в одном направлении, но не всегда могут следовать друг за другом.
Типы корреляции
Различают три вида корреляции:
- Положительная корреляция описывает рынки, которые имитируют движения друг друга и движутся в соответствии друг с другом.
- Отрицательная корреляция описывает рынки с противоположными движениями, и они движутся против друг друга.
- Нулевая корреляция описывает рынки без корреляции. Корреляция на Форекс.
Корреляция валютных пар Форекс
Вот таблица коэффициентов корреляции для основных валютных пар форекс, которая показывает степень и тип корреляции этих валютных пар друг с другом в периоде.Например, валютная пара EUR/USD имеет самую высокую положительную корреляцию +77% Это означает, что если валютная пара евро-доллар растет, существует вероятность 77%, что валютная пара фунт-доллар также будет расти и двигаться в соответствии друг с другом, а EUR/USD имеет сильную отрицательную корреляцию с валютой USDCAD. пары в пределах -79% Это означает, что если валютная пара евро-доллар растет, существует 79% вероятность того, что валютная пара код доллар будет снижаться, и эти две валютные пары движутся в противоположных направлениях.
Кроме того, в таблице выше вы можете видеть, что валютная пара GBP/USD имеет сильную положительную корреляцию с валютной парой GBP/JPY в размере +88% В обеих из них первым символом валюты является британский фунт. . Можно сделать вывод, что эта сильная положительная корреляция обусловлена движением доллара США и японской иены.
Какие валютные пары более коррелированы?
Как видно из таблицы выше, ключевыми валютными парами с наибольшей корреляцией являются EUR/USD и GBP/USD. Они часто имеют схожие движения из-за экономических отношений между европейскими странами.В этом случае GBP и EUR тесно связаны, исходя из общей географической близости еврозоны и Великобритании, а также статуса резервной валюты . Кроме того, тот факт, что обе валютные пары разделяют доллар как кросс-валюту, означает, что любое изменение курса доллара отражается в обеих валютных парах одновременно.
Другими валютными парами, которые, как правило, демонстрируют сильную корреляцию, являются валютные пары AUD/USD и NZD/USD.Австралия и Новая Зеландия также географически, экономически и промышленно очень близки друг к другу.
Валюты, широко известные как «активы с низким уровнем риска» (швейцарский франк и японская иена), также могут демонстрировать хорошую корреляцию друг с другом.
Валюты, обычно известные как «товарные валюты» (канадский, австралийский и новозеландский доллары), также демонстрируют хорошую корреляцию друг с другом.
Почему корреляции важны
Корреляции могут оказать существенное влияние на ваш общий уровень риска и чистую прибыль, а движение рынка против вашего анализа повлияет на весь ваш портфель. Например, если у вас есть открытые позиции на продажу по двум символам с положительной корреляцией 75%, медвежий тренд на одном из них, вероятно, приведет к аналогичному движению на другом. В этом случае, если позиция движется против вашего анализа, вы рискуете потерять капитал, распределенный по обеим позициям. Таким образом, ваш общий риск от сделки может быть выше, чем вы изначально планировали.
Если у вас есть несколько коррелирующих позиций, общий риск при управлении счетом может быть намного выше, чем вы думаете. Поэтому всегда стоит проверять, какие рынки взаимосвязаны, а какие могут добавить диверсификации вашему портфелю.
Также в соотношении символов можно получить помощь для технического анализа, например, валютная пара EUR/USD пересекает свое основное сопротивление в техническом анализе, но валютная пара GBP/USD все еще участвует со своим сопротивлением, потому что эти две валютные пары имеют сильную положительную корреляцию, они также могут действовать в одном направлении в техническом анализе, и эта валютная пара может преодолевать свое сопротивление, поэтому корреляции могут использоваться в техническом анализе в дополнение к покрытию торговых рисков.
Выгода от корреляций
Вы также можете использовать корреляции для получения прибыли. Например, стратегия торговли акциями заключается в поиске акций связанных компаний и отслеживании динамики их цен . Если одна из акций этих компаний имела независимое движение по сравнению с остальными акциями, вы можете предположить, что это движение является ложным, и занять позицию относительно ее возможного возвращения к норме. То же самое можно сделать в торговле на рынке Форекс.
Товарные корреляции
Некоторые корреляции носят временный характер, в то время как другие длятся годами и, вероятно, продолжатся. Вот несколько распространенных примеров, которые следует учитывать при торговле.
Корреляция доллара с золотом
Возможно, самая известная корреляция на финансовом рынке ,это зависимость между долларом США и золотом. Золото оценивается в долларах США, поэтому его цена сильно зависит от силы валюты, и между ними существует сильная отрицательная корреляция. Когда стоимость доллара растет, цена на золото часто падает. В результате при сделках с золотом следует обращать внимание на данные, относящиеся к доллару США в экономическом календаре, такие как уровень инфляции, процентная ставка и т. д.
Корреляция AUD/USD с медью и золотом
Многие валютные пары привязаны к товарам. Обычно это происходит, когда экономика страны зависит от товаров для роста. Например, Австралия получает большую часть своего богатства от добычи металлов. Поэтому цена AUD/USD может быть положительно коррелирована с движением цен на медь и золото.
Корреляция канадского доллара с нефтью
Канада известна как одна из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире, поэтому экономика Канады очень зависит от цены на нефть, и если цена на нефть вырастет, канадский доллар также станет более ценным. Кроме того, из-за географического соседства Канады и хороших условий с Соединенными Штатами, эта страна экспортирует большую часть своего экспорта в Соединенные Штаты, в результате чего USD/CAD имеет отрицательную корреляцию с ценой на нефть .
Валютная пара CDD/JPY имеет самую положительную корреляцию с ценой на нефть.Из-за нехватки нефтяных ресурсов Япония должна импортировать всю свою энергию и нефть.Если цена на нефть вырастет, канадский доллар станет сильнее как экспортер , а японская иена станет сильнее, титул импортера ослабнет.
Корреляция золота и безопасных валют
На рынке форекс валюта Японии и Швейцарии известна как безопасная валюта благодаря стабильной экономике и низкой процентной ставке. Во времена кризисов, таких как война и болезни, такие как коронавирус и экономические кризисы, инвесторы заинтересованы в безопасных активах, таких как золото и валюты, такие как японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Следовательно, золото имеет положительную корреляцию с этими валютами и отрицательную корреляцию с валютными парами USDJPY и USDCHF.
Корреляция американских фондовых индексов
Наиболее важными индексами американского фондового рынка на рынке Форекс являются три символа DOWJONES, NAZDAQ и S&P500 . Эти три символа имеют сильную положительную корреляцию друг с другом , а также эти три символа коррелируют с другими рынками, такими как золото, доллар США и биткойн, которые будут обсуждаться далее.
Корреляция индексов фондового рынка с долларом и золотом
В целом, когда экономическая ситуация в Америке будет хорошей и экономические данные покажут признаки экономического процветания этой страны, доллар США будет сильным. В результате из-за благоприятного состояния экономики акции и индексы фондового рынка будут расти, а золото, известное как безопасный актив, падает. Поэтому в целом индекс фондового рынка имеет положительную корреляцию с долларом и отрицательную корреляцию с золотом.Но этот вопрос может быть неприменим в условиях кризиса и иметь отрицательную корреляцию.
Корреляция биткойна и индекса фондового рынка
В последнее время многие аналитики уделяют много внимания положительной корреляции биткойна с индексами фондового рынка США, особенно NAZDAQ и S&P500. Поэтому, если вы криптовалютный трейдер, лучше обратить особое внимание на эти два индекса американского фондового рынка. Обратите внимание, что биткойн имеет положительную корреляцию с другими криптовалютами.
Последнее слово
Подобно синхронным пловцам, некоторые валютные пары движутся друг с другом, и подобно одним и тем же полюсам магнита некоторые валютные пары движутся в противоположных направлениях. Когда вы одновременно торгуете несколькими валютными парами на своем торговом счете, самое главно, убедиться, что вы осознаете размер риска, на который идете. Вы можете полагать, что, торгуя разными валютными парами, вы распределяете или диверсифицируете свой риск, но вы должны знать, что многие из них имеют тенденцию двигаться в одном направлении и торгуя парами, которые сильно коррелированы,Вы только увеличиваете свой риск!.
Корреляции между валютными парами могут быть сильными или слабыми и длятся недели, месяцы или даже годы. Но всегда знайте, что они могут измениться в одно мгновение. Быть в курсе корреляций валютных пар может помочь вам принимать более правильные решения, если вы хотите учитывать кредитное плечо, процентный риск и диверсификацию своих сделок.
