Qu’est-ce que l’indicateur Bollinger Band ?
Table des matières
Définition de l’indicateur de Bollinger Band
L'indicateur Bollinger Band est l'un des outils d'analyse technique les plus populaires et les plus utilisés sur les marchés financiers. Cet indicateur montre la volatilité du marché sur une certaine période de temps, qui a été créé par John Bollinger dans les années 1980. Cet indicateur se compose de trois lignes :
Bande médiane : Cette ligne est une moyenne mobile (généralement avec une période de 20) qui constitue la base des bandes supérieure et inférieure.
Bande supérieure : Cette ligne montre la capacité de fluctuer le marché à la hausse et elle est calculée comme suit : nous multiplions l'écart de l'origine mobile par un nombre fixe (par défaut, il est 2) et ajoutons la valeur résultante avec l'origine mobile.
Bande inférieure : Cette ligne montre la capacité de fluctuer le marché à la baisse et elle est calculée en multipliant l'écart de l'origine mobile par un nombre fixe et en soustrayant l'origine mobile de la valeur résultante.
La différence entre l'indicateur de Bollinger Band et l'indicateur de canal Keltner
La différence entre ces deux indicateurs est que dans l'indicateur de Bollinger, la bande de moyenne mobile est utilisée comme base de l'écart type et l'écart de moyenne mobile est considérée, mais dans l'indicateur de canal Keltner, l'écart type ATR est considérée, c'est une raison pour laquelle le canal Keltner est moins large que la bande de Bollinger. Cela nous aide davantage en sortant le prix de ce canal et en identifiant la tendance.
Comment distinguer une tendance d'un Trading Range à l'aide de l'indicateur Bollinger Band ?
Pour déterminer si le marché est dans une tendance ou si le marché est en range, il suffit de mettre deux indicateurs Bollinger sur le graphique en même temps et d'utiliser un nombre d'écart type différent dans les paramètres de chacun des indicateurs si le prix est compris entre deux bandes supérieures ou inférieures, donc le prix est dans une forte tendance à la hausse ou à la baisse, et si le prix se situe entre la bande supérieure et inférieure et proche de la moyenne mobile, alors le prix est très probablement dans une zone (dans cette méthode, nous peut utiliser un indicateur de bande de Bollinger et un indicateur de canal Keltner) Bien entendu, il convient de mentionner que cette méthode doit être utilisée dans une période multi-temporelle et que utilisation de cette méthode ne peut pas être utile dans un seul délai .
Comment l’indicateur de Bollinger Band identifie-t-il la force de la tendance ?
Ces barres représentent essentiellement l’écart type de la moyenne mobile simple. Essentiellement, ils s’adaptent aux conditions du marché. Lorsque le marché est plus volatil, les bandes s'élargissent (s'éloignant de la moyenne) et lorsque les marchés sont moins volatils, les lignes convergent (plus proches de la moyenne), en termes plus simples on peut dire que autant que la distance entre les lignes supérieure et inférieure est supérieur à la ligne moyenne médiane, le marché a plus de fort pour former un mouvement de tendance fort, et lorsque ces deux lignes sont proches l'une de l'autre, le marché a moins de fort.
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La formule de calcul des lignes
Comment utiliser l'indicateur de Bollinger Band
Les bandes de Bollinger sont principalement utilisées pour identifier les conditions de surachat et de survente, similaires à celles que nous avons dans l'indicateur RSI , mais avec une méthode de calcul différente.
Voici quelques façons de les interpréter :
Surachat : lorsque le prix atteint la bande supérieure, l'actif est généralement suracheté, et lorsqu'il atteint la bande inférieure, l'actif est survendu. Cependant, ces conditions n'indiquent pas toujours un point de retournement de tendance, mais un titre peut conserver le même ton et continuer à évoluer longtemps après avoir atteint ses zones de saturation.
Pression : Lorsque les bandes se rapprochent l'un de l'autre et limitent la moyenne mobile, C’est ce qu’on appelle la zone de pression. Une période de pression a une faible volatilité et le marché se situe dans un rang, ce qui peut être un signe important que le marché se prépare à démarrer une tendance forte, et on peut utiliser ces conditions pour entrer dans une transaction avec une zone de prix appropriée.
Rupture : Sur la base de l'analyse de la bande de Bollinger, une rupture dans la zone supérieure de la bande supérieure ou dans la zone inférieure de la bande inférieure peut être considérée comme un signal important qui représente qu'une nouvelle tendance a peut-être commencé.
Stratégie de trading d'inversion de tendance avec les modèles de Bollinger Band :
Modèle W : Ce modèle est un modèle de tendances d'inversion qui se forme à la fin d'une tendance baissière, et c'est ainsi que le prix rompt une fois la bande inférieure de Bollinger et reviendra à la moyenne mobile. Puis, pour la deuxième fois, il rompt la bande inférieure du Bollinger vers le bas et il crée un plancher, qui peut être plus bas que le plancher précédent ou égal ou supérieur à le plancher précédent. Si ce modèle W se situe dans une zone de résistance d’un délai plus long, cela peut être une zone appropriée pour entrer dans une transaction d’achat.
Modèle M : Ce modèle se forme à la fin d'une tendance haussière, et le prix rompt la bande supérieure de Bollinger une fois, atteint un plafond, puis revient à la moyenne mobile, puis rompt la bande supérieure de Bollinger pour la deuxième fois. Et il crée un autre plafond, qui peut être plus haut, égal ou plus bas que le plafond précédent. Si ce modèle M se trouve dans une zone de support d’un délai plus long, cela peut être une zone appropriée pour conclure une transaction de vente.
Inconvénients de Bollinger Band
Bien que les bandes de Bollinger puissent être un outil profitable, comme tous les autres indicateurs, elles ont des limites :
En retard : les bandes de Bollinger sont un indicateur retardé, ce qui signifie qu'elles ne prédisent pas les mouvements futurs des prix. Ils identifient uniquement des modèles pouvant indiquer une activité future.
Dépendance à d’autres indicateurs : L’indicateur Bollinger Bands ne doit pas être utilisé comme indicateur technique indépendant. Les bandes peuvent guider à nombreux mauvais signaux et à des interprétations incorrectes si ne sont pas utilisés d'autres indicateurs tels que le RSI, l'indicateur MACD , les modèles de chandeliers, etc.
Écart type variable (standard deviation) : dans l'indicateur de bande de Bollinger, on suppose que le prix est normalement distribué et dessine les bandes supérieure et inférieure à égale distance de la ligne médiane, mais dans la réalité et sur le marché, cela ne se produit pas car les fluctuations du marché sont en raison de divers facteurs. Cela dépend de facteurs techniques et fondamentaux et dans de nombreux cas, les fluctuations sont causées par la publication de données économiques qui provoquent des changements soudains et imprévisibles sur le marché et l'indicateur ne se comporte pas correctement à cet égard.
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Résumé
Le Bollinger Band fournissent une définition relative des prix hauts et bas et peuvent être utilisées pour identifier les signaux d'achat et de vente potentiels. Dans cet article, nous avons expliqué les différentes méthodes d’utilisation de cet indicateur. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces méthodes sur votre graphique, créer votre stratégie avec et l'utiliser dans vos transactions après avoir back testé cette stratégie. Cependant, il est crucial de comprendre que vous devez utiliser cette stratégie parallèlement à d’autres outils et indicateurs d’analyse technique. Notez toujours qu’aucun indicateur n’est parfait et ne doit être utilisé pour confirmer les transactions, et non pour les dicter au marché.
