Что такое индекс PMI в экономическом календаре рынка форекс?
Форекс,это сложный рынок, на котором нам необходимо глубокое понимание различных технических и фундаментальных аспектов, чтобы добиться успеха. Одним из аспектов, который очень важен для трейдеров, является индекс менеджеров по закупкам (PMI) . PMI расшифровывается как индекс менеджеров по закупкам, который является опережающим экономическим индикатором для производственной сферы и сферы услуг. PMI используется на рынке Форекс для оценки состояния экономики и прогнозирования будущих экономических тенденций, предоставляя трейдерам ценную информацию. В этой статье мы рассмотрим концепцию PMI на рынке Форекс и ее значение.
Оглавление
Что такое PMI?
PMI , это экономический индикатор, основанный на опросах, который измеряет отношение руководителей компаний к текущим и будущим экономическим условия м. Этот индекс рассчитывается путем сбора данных от бизнес-менеджеров различных компаний, которых просят предоставить информацию об их эффективности бизнеса, такой как производство, новые заказы, занятость и запасы. Собранные данные затем выражаются в виде числа, отражающего общую экономическую активность в производственном секторе и секторе услуг.
PMI , это ежемесячный опрос, рассылаемый руководителям более 400 компаний в 19 основных отраслях. Отрасли и компании выбираются на основе их вклада в ВВП соответственно. Эти опросы включают вопросы об условиях ведения бизнеса и любых изменениях. Следовательно, трейдерам следует следить за этими данными и ждать их официального выпуска.
PMI выше 50 указывает на то, что экономика расширяется, а число ниже 50 указывает на то, что экономика сокращается. Чем выше индекс PMI, тем более позитивны экономические перспективы, а чем ниже индекс PMI, тем более негативны прогнозы.
Расчет индекса PMI
PMI ,это число от 0 до 100, но нам нужно знать, как мы получаем эти числа. PMI рассчитывается по следующей формуле.
PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)
в которой:
P1 = процент ответов, указывающих на улучшение.
P2 = процент ответов, указывающих на отсутствие изменений.
P3 = процент ответов, в которых говорится об ухудшении состояния.
Процент, указывающий на ухудшение условий, имеет нулевой коэффициент. Поэтому он всегда равен нулю, но чем больше значение P3, тем меньше вес первых двух факторов, поэтому общее значение PMI уменьшается. Если P3 равен 100%, индекс PMI будет равен нулю.
Использование PMI в торговых решениях
Данные PMI менеджеров по закупкам являются важным инструментом для принятия решений, который оказывает большое влияние на менеджеров по инвестициям в различных секторах. Давайте рассмотрим производителя автомобилей, где производственные решения основаны на новых заказах, ожидаемых от клиентов в ближайшие месяцы. Это заставляет их покупать десятки деталей и сырьевых материалов, таких как резина и пластик. Правила инвентаризации имущества также определяют объем продукции, необходимый производителю для выполнения новых заказов и поддержания определенного объема запасов в конце месяца. С точки зрения поставщика, данные PMI являются наиболее важными. Поставщик деталей для производственной компании оценивает объем спроса, который он может получить от этих компаний, на основе PMI. Из-за этого поставщики берут больше за свои запчасти. Данные о новых заказах тесно связаны с PMI. Например, если количество новых заказов увеличивается, компания-производитель может повысить цену на свою продукцию и согласиться с высокой стоимостью деталей. Компания также использует PMI для планирования годовых бюджетов, мониторинга сотрудников и управления денежными потоками.
Экономические отчеты PMI
Экономические отчеты Индекс менеджеров по закупкам (PMI) и соответствующие данные ежемесячно публикуются Институтом управления поставками (ISM) , которые очень полезны для производителей и инвестиционных менеджеров. ISM отслеживает изменения в уровне производства от месяца к месяцу и является основой производственного отчета. Этот показатель является одним из самых основных показателей экономической активности, который регулярно получают инвесторы и экономисты. Институт также публикует полугодовой отчет в мае и декабре. Когда эта цифра растет, инвесторы ожидают бычьей реакции рынка на данные, наблюдаемые на валютных и фондовых рынках.
Анализ данных PMI
Анализировать данные PMI очень просто: нам просто нужно посмотреть на число и сравнить его с предыдущими объявлениями. PMI выше 50 указывает на рост или расширение производственного сектора. Объявление 50 указывает на то, что количество производителей, сообщающих о хорошем бизнесе, равно количеству производителей, сообщающих о плохом бизнесе. Если индекс PMI выше 50 в течение определенного периода времени, это указывает на развитие всей экономики. Любое число ниже 50 указывает на ухудшение условий в производственном секторе, и большинство предприятий не ожидают хороших результатов в ближайшем будущем.
Подробнее: Влияние процентной ставки Федеральной резервной системы на торговлю на рынке Форекс
Влияние индекса PMI на стоимость валюты
Трейдеры и инвесторы по всему миру внимательно следят за индексом менеджеров по закупкам (PMI), который сильно влияет на их инвестиционные решения. Если это число больше 50 за последние несколько кварталов, это указывает на рост экономики, что увеличивает стоимость валюты. Если это число остается ниже 50 , это означает, что экономика находится в рецессии. Инвесторам будет неинтересно вкладывать средства в страны, экономика которых находится в рецессии, что приводит к обесцениванию валюты .
Источники информации об индексе PMI
Он доступен на официальном сайте Института управления поставками (ISM), где также представлен его всесторонний анализ. Эти данные также можно найти на некоторых открытых экономических веб-сайтах и финансовых журналах.
GBP – https://tradingeconomics.com/united-kingdom/composite-pmi
AUD – https://tradingeconomics.com/australia/composite-pmi
USD – https://tradingeconomics.com/united-states/composite-pmi
EUR – https://tradingeconomics.com/euro-area/composite-pmi
NZD – https://tradingeconomics.com/new-zealand/composite-pmi
Как индекс PMI влияет на цену валютных пар форекс после выхода новости
Инвесторы рассматривают индекс менеджеров по закупкам (PMI) как опережающий индикатор экономического здоровья страны. Этот индекс чрезвычайно важен для международных инвесторов. PMI также является основным индикатором роста валового внутреннего продукта (ВВП). При формировании денежно-кредитной политики центральные банки используют опросы PMI, которые находят свое отражение в фиксации процентных ставок
Подробнее: Что такое валовой внутренний продукт (ВВП) в экономическом календаре Форекс?
Когда дело доходит до прогнозирования роста ВВП, число выше 50 считается мерой экономического развития. И наоборот, число ниже 50 указывает на то, что экономика движется к рецессии. Поскольку этот показатель является важным показателем для большинства людей, имеющих отношение к экономике и финансовому сектору, он, безусловно, окажет большое влияние на стоимость валюты.
В остальной части статьи мы анализируем влияние PMI на различные валютные пары и определяем волатильность, вызванную объявлением новостей. Мы рассмотрим данные PMI Еврозоны, опубликованные в июне (май в качестве базового месяца). На изображении ниже показаны предыдущее, прогнозное и последнее объявление PMI, где мы видим значительное увеличение этого показателя по сравнению с предыдущим месяцем. Давайте выясним, позитивно или негативно рынок воспринял данные.
Давайте начнем с валютной пары EUR/USD, чтобы увидеть волатильность, вызванную выпусками новостей. На изображении выше показано поведение цены перед объявлением, где мы видим, что рынок находится в сильном восходящем тренде. Мы будем покупать валютную пару после того, как цена скорректируется до уровня поддержки или спроса. На данном этапе у нас не должно быть позиций по данной валютной паре.
После выхода новости мы видим восходящие колебания. Поскольку данные PMI были очень позитивными для экономики по сравнению с предыдущими данными, трейдеры покупали валюту и толкали цену выше. Данные PMI оказали положительное влияние на валютную пару. Вы должны быть осторожны при покупке здесь, так как общий PMI все еще ниже 50.
На изображениях выше показана валютная пара EUR/JPY, где мы видим, что цена непрерывно растет с минимальными коррекциями перед объявлением. Это означает, что восходящий тренд очень силен. С точки зрения «торговли» здесь будет применяться тот же подход, что и с предыдущей валютной парой, где мы хотим покупать валютные пары только при коррекции цен.
Сразу после выхода новости цена сначала растет, но последующее давление со стороны продавцов приводит к тому, что «новостная свеча» закрывается вблизи цены открытия. Поэтому мы видим колебания в обе стороны рынка по этой валютной паре. Можно сказать, что данные PMI не оказали большого влияния на стоимость валюты.
Графики выше относятся к валютной паре EUR/AUD, где рынок демонстрирует сильный медвежий тренд, что указывает на большую слабость евро. В последнее время цена демонстрировала признаки коррекции и поэтому можно ожидать продолжения нисходящего движения, увидев паттерны продолжения. До тех пор мы увидим, как данные PMI повлияют на валютную пару.
После оглашения новости цена не движется ни в какую сторону и остается почти на том же месте, что и раньше. Данные PMI оказывают нейтральное влияние на валютную пару, где «новостная свеча» формирует свечной паттерн «Доджи». Тем не менее, евро вырос через несколько минут после новостей о надеждах на восстановление экономики, почти завершив нисходящий тренд.
Как индекс PMI США влияет на доллар и другие валюты
Экономика большинства стран мира так или иначе зависит от крупнейшей экономики мира, Соединенных Штатов, и стоимости доллара, поэтому одним из важнейших данных об инфляции является экономический календарь, связанный с Соединенными Штатами, который вызывает колебания во многих валюты и товары, отличные от доллара, такие как евро, иена, золото и нефть и... будет Здесь мы рассмотрим последние данные по инфляции, опубликованные 5 июня 2023 года.
Как вы можете видеть в экономическом календаре трендо, есть различные данные от ISM Institute, самые важные из которых отмечены красной полосой (высокая важность новостей) и относятся к индексу менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере (PMI). Фактическое значение этого было опубликовано в числе 50,3, что означает, что оно ниже, чем ожидалось (51,9), хотя оно все еще выше, чем число 50, но намного ниже, чем ожидания. картина, что другие данные, которые менее важны, также Хуже, чем прогнозы были опубликованы, поэтому мы можем ожидать ослабления доллара США в связанных символах. Далее мы рассмотрим влияние этих данных на графики некоторых валютных пар.
30-минутный график евро-доллара перед публикацией индекса PMI института ISM имел нисходящий тренд, что означает, что эта валютная пара двигалась в направлении силы доллара. Это нисходящее движение, то есть сила доллара, может указывать на ожидания рынка в отношении хорошего состояния экономики США и данных PMI. Но когда результаты данных ISM Institute публикуются в целом слабые, трейдеры начали поддерживать и покупать евро-доллар, чтобы ослабить доллар.На картинке длинная зеленая свеча после выхода новости указывает на продажа доллара. Это ослабление доллара было более или менее продолжительным до такой степени, что графику или цене, так сказать, требовался перерыв, чтобы продолжить рост, а затем он снова рос.
На 30-минутном графике доллара к иене можно увидеть несколько медвежьих свечей в направлении ослабления доллара перед новостями. И на момент публикации новости ISM Institute эта валютная пара продолжила движение в сторону результата новости, то есть продолжилось ослабление доллара с отрицательным чатом и красной падающей свечой.
Следует отметить, что валютная пара доллар-иена является одной из самых волатильных валютных пар на момент выхода новостей экономического календаря, связанных с долларом.
А вот на графике золота ситуация аналогичная графику евро-доллара, перед новостью был нисходящий тренд, т.е. сила доллара США, а с выходом новости сильная бычья свеча. формируется, что явно поддерживается покупателями, и короткие колебания указывают на то, что у него есть ценовой стоп, вероятно, для продолжения восходящего пути.
Последнее слово
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) является ценным инструментом для форекс-трейдеров, поскольку он дает ценную информацию о состоянии экономики. Трейдеры форекс используют PMI для оценки состояния экономики и прогнозирования будущих экономических тенденций. Более высокий PMI указывает на рост экономики, что является положительным признаком для валюты этой страны. И наоборот, снижение PMI указывает на то, что экономика находится в режиме сокращения, что отрицательно сказывается на стоимости валюты этой страны.
Трейдеры используют данные индикаторов менеджеров по закупкам для принятия обоснованных торговых решений, таких как открытие или закрытие позиций, корректировка стратегий управления рисками и разработка торговых планов. Форекс-трейдеры также используют PMI для выявления потенциальных торговых возможностей путем сравнения данных PMI из разных стран. Более высокий PMI в одной стране по сравнению с другой может привести к укреплению валюты, что делает ее привлекательной для трейдеров.
PMI также используется в сочетании с другими экономическими показателями, такими как валовой внутренний продукт (ВВП), инфляция и процентные ставки, чтобы получить более полное представление о состоянии экономики. Форекс-трейдеры используют комбинацию этих индикаторов для принятия более обоснованных торговых решений с учетом более широкой экономической картины.
Важно отметить, что данные PMI публикуются через регулярные промежутки времени, обычно ежемесячно или ежеквартально, и внимательно отслеживаются форекс-трейдерами. Публикация данных PMI может оказать значительное влияние на стоимость валюты, что приведет к увеличению волатильности и торговых возможностей.
