Обучение применению индикатора MACD
Оглавление
Что такое MACD?
MACD (Moving Average Convergence Divergence), технический осциллятор, измеряющий разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) разных периодов и состоящий из следующих компонентов:
- Линия Макади
- Сигнальная линия
- Гистограмма
Далее мы даем краткое описание каждого компонента.
Линия MACD: линия MACD представляет собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) валютной пары. Наиболее часто используемые EMA, это EMA с периодом 12 и 26. Эта линия рисуется на отдельном графике под графиком цены.
Сигнальная линия: Сигнальная линия представляет собой 9-дневную EMA от линии MACD. Он рисуется на том же графике и используется для генерации торговых сигналов.
Гистограмма: гистограмма представляет собой разницу между линией MACD и сигнальной линией и используется для визуального отображения силы тренда. Когда гистограмма находится выше нулевой линии, это указывает на восходящий тренд, а когда гистограмма ниже нулевой линии, это указывает на нисходящий тренд.
Как рассчитать MACD?
Расчет индикатора MACD можно выполнить в несколько этапов:
Шаг 1: Рассчитайте 12-периодную EMA.
Первым шагом в расчете MACD является расчет 12-периодной экспоненциальной скользящей средней. Для этого вам необходимо сложить цены закрытия валютных пар за последние 12 свечей и разделить результат на 12.
Шаг 2. Рассчитайте экспоненциальную скользящую среднюю за 26 периодов.
Второй шаг, вычисление 26-периодной скользящей средней. Это делается так же, как описано выше, но с использованием цен закрытия последних 26 свечей.
Шаг 3: Рассчитайте линию MACD
После того, как вы рассчитали EMA с 12 и 26 периодами, вы можете рассчитать линию MACD, вычитая EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами.
Шаг 4: Рассчитайте сигнальную линию
Следующим шагом является расчет сигнальной линии, которая представляет собой 9-периодную EMA линии MACD. Для этого вам необходимо рассчитать EMA линии MACD, используя данные последних 9 свечей, как и в приведенном выше методе.
Шаг 5: Рассчитайте гистограмму
Наконец, вы можете рассчитать гистограмму, вычитая сигнальную линию из линии MACD. Гистограмма изображается в виде гистограммы, где положительные столбцы указывают на движение вверх, а отрицательные столбцы указывают на движение вниз.
Преимущества и недостатки использования MACD
Преимущества индикатора MACD:
- Его можно использовать в качестве индикатора тренда и импульса.
- Предоставляет четкие сигналы покупки и продажи, используя пересечения и расхождения линий.
- Этот индикатор можно использовать в сочетании с другими методами технического анализа для большего успеха.
Недостатками индикатора MACD являются:
- Этот индикатор может дать ложный разворот тренда. Иногда коррекционные сигналы, появляющиеся в виде дивергенции MACD, не означают, что происходит значительный разворот тренда, но могут означать, что происходит движение стопа или диапазона до продолжения тренда. Следовательно, MACD не может предсказать все развороты тренда.
- Часто не дает подробного анализа тенденции. Сигналы продолжения тренда также могут быть нарушены или совершить незначительное движение до смены тренда.
Торговля с индикатором MACD
Существуют разные способы торговли с индикатором MACD на рынке Форекс. Наиболее распространенными методами являются:
- Пересечение линий MACD
- Дивергенция
- Условия перекупленности или перепроданности
- Условия следования тренду
Чтобы получить полное обучение этим стратегиям вместе с примерами, следите за обновлениями.
Пересечение линий MACD: Один из самых простых способов торговли с индикатором MACD, использовать пересечение линий. Когда линия MACD пересекает восходящую сигнальную линию, происходит бычье пересечение, указывающее на потенциальный сигнал на покупку. И наоборот, медвежье пересечение происходит, когда линия MACD пересекает нисходящую сигнальную линию, указывая на потенциальный сигнал на продажу. Трейдеры могут использовать пересечение линий индикатора MACD вместе с другими техническими индикаторами и анализом ценового действия для подтверждения потенциальных сигналов на покупку и продажу. Например, трейдер может дождаться бычьего пересечения MACD, а затем подтвердить сигнал с помощью бычьей свечной модели или уровня поддержки.
Надо прочитать: торговая стратегия на основе ценового действия на форексе
Дивергенция: Дивергенция MACD возникает, когда движения индикатора MACD противоположны динамике цены актива. Как указано в обучающей статье по применению индекса относительной силы (RSI), существует 4 типа дивергенции, а именно:
- Положительная нормальная дивергенция
- Отрицательная нормальная дивергенция
- положительная латентная дивергенция
- Отрицательная скрытая дивергенция
Далее вы можете прочитать объяснение каждого пункта с примерами.
Положительная нормальная дивергенция: Положительная нормальная дивергенция возникает, когда в конце нисходящего тренда цена актива достигает более низкого уровня, а MACD достигает более высокого уровня. Эта разница указывает на то, что сила нисходящего тренда уменьшается и возможен разворот тренда или коррекция цены.
Отрицательная нормальная дивергенция: Отрицательная нормальная дивергенция возникает, когда цена актива достигает более высокого максимума в восходящем тренде, но MACD достигает более низкого максимума. Это движение указывает на то, что сила восходящего тренда ослабевает и может произойти потенциальная коррекция или разворот цены.
Положительная скрытая дивергенция: Положительная скрытая дивергенция возникает, когда в восходящем тренде цена актива достигает более высокого уровня, но MACD не может достичь более высокого уровня. Эта разница показывает, что мы, вероятно, увидим продолжение восходящей тенденции.
Отрицательная скрытая дивергенция: Отрицательная скрытая дивергенция возникает, когда при нисходящем тренде цена актива достигает более низкого потолка, но MACD не может достичь более низкого потолка. Эта разница показывает, что мы, вероятно, увидим продолжение нисходящей тенденции.
Условия перекупленности или перепроданности: MACD также можно использовать для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке. Когда линия MACD отклоняется слишком далеко от сигнальной линии, это может указывать на то, что актив перекуплен или перепродан, и может произойти разворот или коррекция цены . Трейдеры могут использовать условия перекупленности и перепроданности наряду с другими техническими индикаторами и анализом ценового действия для подтверждения потенциальных разворотов тренда. Например, трейдер может дождаться, пока линия MACD достигнет зоны перекупленности, а затем подтвердить сигнал с помощью медвежьей свечной модели или уровня сопротивления.
Условия следования за трендом: Другой метод, использовать MACD в качестве индикатора следования за трендом. Когда линия MACD находится выше нулевой линии, это указывает на восходящий тренд. Когда линия MACD находится ниже нулевой линии, это указывает на нисходящий тренд. Эта стратегия хорошо работает на трендовых рынках, но может привести к ложным сигналам на медвежьих или нейтральных рынках.
Надо прочитать: Что такое трендовый или нейтральный рынок?
Советы по использованию индикатора MACD
Вот несколько советов, которые следует учитывать при использовании индикатора MACD в торговле на Форекс:
- Используйте индикатор MACD вместе с другими индикаторами и инструментами технического анализа для подтверждения сигналов.
- Избегайте использования индикатора MACD на манипулятивном или страдающем рынке, поскольку он может генерировать ложные сигналы.
- Отрегулируйте настройки индикатора MACD в соответствии с вашим стилем торговли и временным интервалом, на котором вы торгуете. Например, если вы торгуете на более высоком таймфрейме, вы можете использовать более длительный период скользящей средней (EMA) для линии MACD.
- Чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль, всегда используйте соответствующие методы управления капиталом и рисками, такие как определение Стоп-лосс ордер и используйте лимит прибыли.
Последнее слово
MACD, мощный технический индикатор, который может помочь трейдерам определить тенденции и возможные точки входа и выхода. Понимая, как читать MACD и интерпретировать его сигналы, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения и увеличивать свои шансы на успех. Однако важно помнить, что ни один индикатор не идеален, и трейдерам всегда следует использовать несколько индикаторов и методов анализа для проверки сигналов и выявления потенциальных торговых возможностей.
